運用日記10月4日　リスク管理方法

では、本日の運用日記に参りたいと思います。

運用成績[日課]

モデル予測精度:51.51%
損益:+7521円
残高:242249円→249771円

本日はボラティリティが非常に低かったです。新モデルを運用してから、恐らく大体1週間ほどだと思いますので、一週間の損益も見ていきます。

一週間の損益

予測精度:51.468%
損益:+23582円
残高:226189円→249771円

多少際どい局面もありましたが、基本的に右肩上がりなのが分かります。急激にジャンプしたときは、大分厳しい戦いになっておりますが、リスク管理方法というより、もしかしたら、コストを抑えられるだけで勝てるのではないかと思い始めております。つまり、想定された損益は一週間で+34545円(+15.27%)に対して、実際は+23582円(+10.425%)でした。つまり、5%も手数料で支払っている計算になっております。これを極限まで無くせるだけでも、もしかしたら、急激なジャンプがあってもトータルでプラスを維持出来るのではないかと思い始めました。

本日はリスク管理の本についても色々見たのですが、在庫持ったときに大きな変化があったら中々厳しいというのが現実です（笑）そこで一気に成行で投げるにしても、明らかにスプレッドコスト(図では3000円近くスプレッドが出ている場合もある)が凄いので、本当にそれをすべきかどうかは分かりません（笑）

なので、しばらくの方針はコストを削減する執行戦略の向上を努めたいと思います(*'ω'*)