運用日記9月22日　平均回帰性

いやあ、ここ数日間のマーケット、本当に激しいですね。明日から日本の株式市場の開場しますので、ニューヨーク市場が暴落していますので、明日も荒れそうですね。

私はマクロに関する分析はそこまで得意なので、マーケットコメントはこの辺にさせていただいて、さて、前回までの話題は、n資産からnC2通りのシンボルを生成するという話をしましたが、そこまでは出来たのですが、株価が定常性がある時のトレーディング戦略について考えていました。

まず、定常性とは、平均値が一定になるような乱数です。これは何が嬉しいかと言いますと、平均値から回帰すれば平均値に回帰するため、儲かるからです。

例えますと、上のような株価があったとしまして、そこにトレンドラインを引きます。そして、その傾きに対して回転させますと、下のようなホワイトノイズになるわけです。

ただ、問題は、このようなホワイトノイズは、ある程度正規分布に従うので、極端な値はまず出ないのですが、仮想通貨のボラティリティだとそもそもこういった変換が出来るのかどうかが問題になるわけです。

なので、一旦BTC/USDTで出来るかどうか確認してみましょう。

トレンドラインの引き方は、n期間のVWAPに対して線形回帰して、最初のVWAPを通る直線を引きます。

こんな感じで、nステップずつやっていき、定常性を見ていきたいと思います。ここでnについて探索していき、定常性の判断はADF検定で行います。

要するに、平均回帰性を持つようなトレンドラインを引けるかどうかを調査したいってことです。

日記なので、内容的にあまり重くしたくないので、こちらの調査の続きはまた別の記事にまとめたいと思います。

運用成績[日課]

予測精度：48.906%
損益：-13521円
残高：234048円→220526円

マーケットは5%近く下落して激しい一日でした。本モデルは、逆張りのようなシグナルが多かったため、昨日のような下げトレンドが続いているマーケットは苦手でした。ここら辺も対処出来るようにするのが当面の目標になります。

四連休はかなり研究に没頭出来て個人的には非常に有意義な四連休でしたが、皆さんはいかがだったでしょうか？

明日からまたトレーディングとお仕事頑張りましょう～

スプレッド分布