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btcfx botに興味があります。勉強と作業の過程を垂れ流してみます。

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ML botterにオススメなLightGBMのとっておきパラメータ紹介

仮想通貨botter Advent Calendar 2021の10日目の記事です。幅広いbotterに有意義な優良記事が続いてる中で恐縮なのですが、ML botter向けにLightGBMの少々マニアックなパラメータを紹介します。 TL;DRLightGBMを使ってる？ → “extra_trees”: True がオススメ sklearnのExtraTreesRegressorを使ってる？ → “extra_trees”: True, ”boosting”: “rf”

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    • 自動取引に使えそうな深層学習による時系列データ予測の手法まとめ (RNN, CNN, Transformer, ……)

      いわゆる time series forecasting の手法って世の中にめちゃくちゃ一杯ありますよね。歴史も長く、タスクも幅広く、最近の進化も大きく、かなり色々な手法が一長一短で混在してると思います。 かなり色々あって頭が混乱してきたので、一度自分用に整理しようかと思ってまとめてます。1つ1つを解説する気はゼロで、どちらかというと全体的な地図を作ろうとしてます。キーワードは置いとくつもりなので、じゃんじゃんググって下さい。 ここでは、OHLCV 的な系列から今後の上下

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      • 2021年2月、A級botter達成しました！(月次約170万)

        達成したこと深層強化学習 bot による bitFlyer での自動取引で月次約 170 万円を達成しました。先月は初のB級達成を報告しましたが、今月はランクアップしてA級を無事達成できました。 botのアプローチ、特に深層強化学習について基礎的なアプローチや勝てるようになった契機などについては先月の記事に書いてあるのでそちらを是非。先月と今月でやってることはほぼ変わってないです。 今月は、「なぜ深層強化学習で取り組むようになったか」「深層強化学習はおすすめなのか」みたい

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        • 強化学習を使った bitFlyer bot で B 級 botter （月次 10 万）達成しました

          B 級ぐらいではしゃいで……という気もしますが、個人的には大白星なので浮かれて記事書いちゃいます。 達成したことbitFlyer で bot で月次 10 万を達成しました。実は bot の長時間稼働を開始したのは 1/25(月) だったので、一週間で達成したことになります。一応、期間中は日次全勝です。 取り組み開始から今まで去年の 3 月頃に、コロナ禍でリモートワークが始まり外出も減り少し時間に余裕が出来た際、仮想通貨 bot に興味を持ち取り組み始めました。なかなか成

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        ML botterにオススメなLightGBMのとっておきパラメータ紹介

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        • 自動取引に使えそうな深層学習による時系列データ予測の手法まとめ (RNN, CNN, Transformer, ……)

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        • 2021年2月、A級botter達成しました！(月次約170万)

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        • 強化学習を使った bitFlyer bot で B 級 botter （月次 10 万）達成しました

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          Bybit Inverse Perpetual での「ポジション」について

          海外取引所に初めて取り組もうとした際に思いの他混乱したのでメモ。 何を増やしたいのか？「BTC を増やしたい」のか「fiat を増やしたい」のか？どっちも増えたら嬉しいので、同じようにも感じられるけど、ちゃんと考えようとすると変わってくる。 今回は、USD を増やしたいという視点で考える。 証拠金が BTC → ノーポジは実質 BTC 1倍ロング状態BTCUSD Inverse Perpetualの場合、証拠金には BTC のみが認められるので、BTC をウォレットに所

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          Bybit Inverse Perpetual での「ポジション」について

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          最初の機械学習モデル作り (1)

          まずは特徴量抽出の前のステップとして、特徴量の元となるデータをどれをどこまで使うかを考えてみる。引き続き、ultraistterさんのTwitterをめちゃくちゃ参考にさせてもらいます。 m(_ _)m これを鵜呑みにして、まずは約定履歴のみ、5分程度の情報を使うという形で考えてみようか。 5分についてまず、「5分しか見なくていいのか！」という印象を最初は持ったが、よくよく考えると、5分というのは結構長いですね。当たり前なんだけど、1日って1440分しかなくて、重複しない

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          最初の機械学習モデル作り (1)

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          現状の整理と今後の計画 (1)

          mmbotを調べた直後の昨日はmmbotからやると言ってましたが、ultraistterさんの戦略を調べたせいでultraistterさんの真似から挑戦したくなってきてしまいました。影響されやすい……。今後何をやっていくか頭を整理させてみようと思います。 最初の目標 まず、最初の目標としては、とにかく「プラスの収益を上げるbotを実稼働させる」でいこうと思っています。実際に動かしてみることで分かってくることは多そうです。とはいえお金が減るのは悲しいので、稼ぎは少なくて良いの

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          現状の整理と今後の計画 (1)

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          既存戦略調査 (3) ultraistterさん 続き

          実用的な遅延対策の実装法。 ask, bid両方必ず出すタイプではない。 UKIさんのこの記事について、機械学習に向いてるとのこと。 強化学習botついに投入LとSで個別に学習している。 機械学習の使い方について。「ファイナンス機械学習」に書いてあった考え方にも少し近い印象。 MultiDiscreteというのはOpenAI Gymのクラスのようだ。行動に関するかなり直接的な出力をさせて、強化学習をしているようだ。 再学習について。この時期にはもう4時間ごとになっ

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          既存戦略調査 (3) ultraistterさん 続き

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          既存戦略調査 (2) ultraistterさん

          bot以外でも以前から勝手に存じ上げ崇拝しているultraistterさんは、botの世界でもカリスマらしく、重要な情報源としてAKAGAMI氏にも挙げられてますね。自分も機械学習の適用に関心があることもあり、彼の戦略を早めに調査するのは有意義そうです。ということでツイートを漁ってみようと思います。 かなり長くなってしまったので2回に分けました。 黎明期この時期からスタートしてそう。ここから読んでいきます。 裁量について裁量で学べることを割と重視されている印象。 20

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          既存戦略調査 (2) ultraistterさん

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          bitFlyer Lightning Realtime API を受信し、とにかく保存する (4)

          昨日のプログラムは、とりあえず1日走り切ることはできた。例えば、FX_BTC_JPYの約定は1912799個届いたらしい。量は割とそれっぽいか。 ただ、時間横軸にプロットしてみると、変な隙間がある。 ログを見るに、昼間にインターネットの接続が切れた後、タイムアウトがなかなか起こらず、何十分も待ち続けてしまったように見える。 タイムアウトを厳し目に設定するのが良さそうかな。設定すべきは、ここのping_timeout？ それともこのtimeout? とりあえずping

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          bitFlyer Lightning Realtime API を受信し、とにかく保存する (4)

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          既存戦略調査 (1) mmbot

          少し調べている感じ、ちょっと前にmmbotというキーワードがかなり流行っている模様。mmbotをまずは重点的に調べてみたい。 mmbotとは？一括りにmmbotと言っても多くの戦略が存在し、界隈では多種多様なHFTbot(高頻度取引)も全てまとめてmmbotにされている気がする https://note.com/akaness_note/n/n3c816e051f8c 今では、取引を頻繁に繰り返すbotがざっくりmmbotと呼ばれている様子。mmbotのmmはもともと「マ

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          既存戦略調査 (1) mmbot

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          bitFlyer REST API のトラブル (2020/03/22朝)

          Tipsこういうことをしっかりやっておくのは良さそうです。 GUI APIというのもあるんですね。僕らも叩けるんでしょうか？

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          bitFlyer REST API のトラブル (2020/03/22朝)

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          TODOリスト

          調べる・読む予定のものをメモっておく場所。段々ただのブックマークになってきた。 とにかく全部読んだほうが良さそうなブログ等 戦略天下一bot会 mmbot タルムード戦略 VIX戦術 bot解析・予測モデル↑高頻度注文情報の符号化と深層学習による短期株価予測、ultraistterさん言及の論文 外部データの利用 取引所・データソースBitmex Liquid by Quoine Cryptowatch……有料っぽい

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          bitFlyer Lightning Realtime API を受信し、とにかく保存する (3)

          ・マルチプロセスで、複数のチャネルを並列して保存するように書き換え。結構な量が届くので、マルチスレッドだとGILが不安だと思い、マルチプロセスを使う。ログも別れてるほうが便利かなと。 ・ファイルはあまり大きくなると厄介なので1日ごとにファイル名を変えることにした。ログも同じく深夜をまたぐと日付がつくはず。 ・0時で区切るかBFのメンテが入る4時で区切るかは少し迷ったが、0時にした。BF以外も扱っていったりするかもしれないので、BFを特別扱いしすぎたくない。 ・日付の区切

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          bitFlyer Lightning Realtime API を受信し、とにかく保存する (3)

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          ゲームのルールを理解する (1)

          何も分かってなくてヤバいので色々調べる。主にbitflyerの情報を中心に調べつつ、他との違いがあれば補足していく感じで。 FXの基礎ask：買う bid：売る スプレッド：売値(bid)と買値(ask)の価格差。「手数料無料」と言われていても、闇雲に取引を繰り返せばスプレッドのせいで損をしてしまう。 上段の Ask（アスク）板は、ビットコインを売りたい人の注文です。中央に売り注文価格、左側に発注数量を表示します。下段の Bid（ビッド）板は、ビットコインを買いたい人

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          bitFlyer Lightning Realtime API を受信し、とにかく保存する (2)

          昨日のプログラムは死なずに朝まで動いていた。 {'product_code': 'BTC_JPY', 'timestamp': '2020-03-20T15:05:17.3219492Z', 'tick_id': 3240422, 'best_bid': 736410.0, 'best_ask': 737265.0, 'best_bid_size': 0.2, 'best_ask_size': 0.03, 'total_bid_depth': 2687.36024613,

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          bitFlyer Lightning Realtime API を受信し、とにかく保存する (2)

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