2019年3月の記事一覧
【python】Bitflyer用マーチンゲール投資bot
詳細は下記ブログ内に記載しております。
pythonのソースコードは下記の通りです。
# coding: utf-8import ccxtimport timeimport math# マーケットproduct = "FX_BTC_JPY"def order_limit(bitflyer,price,side,size): try: order_id = bitflyer.
アルファ探求「平均回帰」編
こんにちは。Hohetoです。
今日は、高頻度取引における短期価格予測についてのお話です。
逆選択リスクと短期価格予測マーケット・メイクのような高頻度取引において、「逆選択リスク」という概念が存在します。
マーケット・メイクは、板に指値注文を置きますが、買いの指値注文を置くという行為は、「価格がその水準まで下がってきて約定することを期待（予測）し、かつ、その後、価格が同水準以上に高くなることを
暗号通貨市場におけるHFTまとめ
こんにちは。Hohetoです。
今回のnoteでは、暗号通貨市場で実際に行われているHFTの取引戦略を俯瞰的にまとめてみます。
はじめに一言にHFTと言っても種類は様々です。
そもそもHFT（というよりもアルゴリズム取引全般）はITを利用した合理的なものがほとんどですが、一部にグレーな手法が存在したり、バーチュのような巨額の利益を出す存在が散見するため、全体としては世間にあまり好意的に受け入
マーケット・メイクにおける在庫管理と実運用上の懸念点
今回のnoteでは、bitFlyerでHFTボットを稼働する際の注意点の一つとして、ポジション取得APIの遅延や誤差による損失可能性についてまとめます。
今回の記事の主な対象は、HFTの中でもAsk、Bidの両側に指値を出す「マーケット・メイカー型」のボットです。
マーケット・メイカー型ボットのあらまし一言でHFTと言っても、様々な戦略が存在します。その中でも「マーケット・メイキング戦略」によ
