IG証券FX自動売買のバックテストと実際の取引結果を検証してみた（6/26～6/30）誤差300円以内

IG証券の自動取引とバックテストの比較

通常自動取引を作成していく際にはバックテスト（過去期間のテスト）をしてその結果を見てコードの修正をしていくという手順になるかと思います。

そこで重要になってくるのがバックテストの精度が気になってきますよね。

そこで今回はバックテストと実際の結果を比較してみます。これからIG証券で自動取引をやってみるという方の参考になればと思います。
IG証券の自動売買の使い方については下記に載せています。

また、IG証券で自動取引を実際にしてみた実績のコードは下記に公開しています。

自動取引バックテストと実際の結果の比較

比較方法としては6/26～30の間で実際に自動取引を稼働させます。その後、7/1に6/26～30の期間のデータで同じプログラムをバックテストで試してみるというやり方です。これによりバックテストの信頼性がわかるかと思います。

期間 バックテスト 実際の利益 利益 勝率 利益 勝率 2023/6/26 46,373円 50％ 46134円 50％

誤差は243円でした。精度は想像以上に高いようです。

ちなみにバックテストの精度を上げるために必ずしなければいけない設定が2つあります。これらは必ず設定するようにしましょう。

・スプレッド

・ティック毎モードでのProBackTest

スプレッドについては設定しないと取引数が多くなるとずれ幅が大きくなっていきます。（実際よりも利益が大きくなっていく）

ティック毎モードを利用した場合は１つのローソク足で複数の取引の執行条件を満たす場合、ティック毎で値を見ることによって正しい順序で執行したテストとすることができ、精度が上がります。

実際の結果（IG証券サイト上のトレードデータ）

同じ期間のバックテストデータ