RSIバックテスト公開_Part2

皆さん、お世話になっております！！yuukiです！

今回は、Part1で書いた、

【RSI(14)が、
　Low条件：65～69のとき
　High条件：35～31のとき】

の条件を取得しましたので公開します！

<<バックテスト結果>>

その結果が、こちらになります！

2010年から2020年5月までの結果
短期（5分判定）

中期（10分判定）

長期（15分判定）

直近3年のバックテスト結果
2017年から2020年5月までの結果
短期（5分判定）

中期（10分判定）

長期（15分判定）

ちなみに、前回との結果の差はこのようになりました。
※左から短期・中期・長期となっています。

10年分のバックテスト結果一覧
Part1の結果

Part2の結果

直近3年分
Part1の結果

Parrt2の結果

<<バックテスト結果からの私の考察>>

Part2の結果をPart1の10年分の結果と比べると、

・取引回数が日平均 194回 ➡ 241回へ
・勝率は55％ ➡ 54％へ
・最大連勝数は全判定平均40回くらい ➡ 平均35回くらい
・最大連敗数は全判定平均55回くらい ➡ 平均40回くらい

上記のような内容が分かるのかなと思います。

では、なぜこの様な結果になったのか、アローを見て確認してみることに。

この様に、1つのチャートに2種類のアローを入れると、
アローの出現している位置が全く違うことを体感できるかと思います！

RSIが70/30に到達する場面というのは、

・かなり大きなロウソク足を形成して閾値に到達する
・トレンドを形成して閾値に到達する

この2パターンが多いのかなとアローの位置から見ても感じます。

一方で、今回取得した条件のアロー位置を見てみると、

・かなり大きなロウソク足を形成して閾値を到達する。
・トレンドを形成した場面では全くアローは出現せずに、
　レンジ内でのアロー出現が多い。

という印象を受けます。

なので、Part1のバックテスト条件とPart2のバックテスト条件では、
狙っているポイントが、全く違うことが言えるかなと思います。

そのため、今回のバックテスト結果がPart1比べると、
かなり違う結果になっていますよね。

それでは、アローが出るポイントがPart1とPart2で違うことを、
頭に入れてもう少しバックテスト結果とアローの出るポイントを細かく見ていきたいと思います。

<<バックテスト結果をさらに深掘り>>

もう一度、Part1とPart2の結果を比べて見ましょう！
Part1の結果

Part2の結果

まず、この結果の最大連敗・連勝数に注目してみてください。

・勝率はPart2の方が低い(負けの数が多い)
➡よって損益もPart2の方が大きくマイナスになってます。

これは、誰が見てもわかるかなと思います。

なので勝率が低くなれば、最大連敗数も大きくなるかと思いきや、
長め判定になればなるほど、Part1の方が圧倒的に大きいですね。。。

これは、なぜなんだと思いませんか？？
連敗数が多くなるから勝率が低いと普通だったら思いますよね？！

なぜこのような結果になるのか実際にチャートで確認してみましょう。

Part1の条件は、上記チャートのようにトレンドが発生したら、
RSIが70/30の中に戻るまでは、無限に難平していきます。

難平する分、
連敗数は大きいが反発するまでアローが出るのでPart2よりも勝率が高い。

それに比べてPart2は難平しないため連敗数は小さいが勝率は低い。

この難平というものが、
バックテスト結果を大きく変化させていることは間違いなさそうです。

なのでまとめると、
RSIが深くなっていくポイントは、

・バックテスト上では勝率が上げられるポイント
・連敗数が大きくなるのでシビアにみていかないと大きく負けてしまう。

逆に、トレンドを追いかけずにレンジ相場で戦うとなると、

・連敗数は小さくできる
・勝率はなかなか上げられないので条件を厳しく見ないと負けてしまう。

これらのことが結果として言えるかもしれないですね。

<<バックテスト結果をさらに深掘り　その2>>

もう一つ、注目してほしい項目として、

「平均獲得Pips」があります。

平均獲得Pipsとは、
エントリーしたポイントから判定時刻までの間、
どれくらいのPipsがあったかという数字になります！

なので数字が大きくなればなるほど、
スプレット等を気にせずに戦えるという事になります。

逆に数字が小さければギリギリな戦いが多くなり、
スプレット負け・同値負けの可能性が高くなるという事です。

そのことを踏まえて結果を比較してみると、
Part1が平均3Pips　に対して　Part2は平均2.5Pipsになっていますね。

ということは、

「Part1の方がPart2よりも安心して見られるポイントである！」

という事が考察できます。

しかし、その辺の対策をハイローはしっかりしていて、
RSI30/70というのはメジャーなRSIの使用方法であり、
人気のポイントとなります。

なので、ほぼ絶対といっていいほどスプレットというものが付いてきます。
Part１にスプレットを入れた結果は下記のとおりです。


スプレット1
短期（5分判定）

中期（10分判定）

長期（15分判定）

スプレット2
短期（5分判定）

中期（10分判定）

長期（15分判定）

スプレット3
短期（5分判定）

中期（10分判定）

長期（15分判定）

この様に、スプレット1出ると勝率は1％ほど下がる結果になります。
本当にスプレッドって怖いものですよね・・・

なので、エントリーするときにはスプレッドをしっかりと確認して、
納得できる状態だったらエントリーしていきましょう！


これまでのPart1とPart2を比較した結果をまとめると、

勝率：Part1　＞　Part2
レンジよりもトレンドの方がバックテスト勝率は上がる傾向。

最大連敗数：Part1　＞　Part2
連敗数が高くなる事で一度に大きく負ける可能性が高くなる。

獲得Pips：Part1　＞　Part2
トレンドの時の方が、獲得Pipsを大きくできる傾向にある。
しかし、人気のポイントはスプレッドが確実に出るので気を付けないといけない。

<<まとめ>>

今回はPart1とPart2のバックテスト結果を比較し、
そこから得られる相場の考察をしてみました！

しかし、2つの条件を見比べて考察しているだけなので、
考察の信憑性はまだまだ低いかなと思っています。

トレンドとレンジの定義も曖昧ですし、
まだまだバックテストで見なくてはいけないポイントはたくさんあります。

でも、たった2つのバックテスト結果でも、
ここまで相場に対して仮説が立てられるのはとても大きいですよね！！

バックテストと数字の強さを感じれたのかなと思います！

<<考察を次のバックテストへと繋げる>>

次に取得するバックテストは、

「RSIが70/30よりも深くいったところの勝率等々はどうなるのか」

という仮説から

【RSI(14)が、
　Low条件：80以上のとき
　High条件：20以下のとき】

を取得していこうと思います！

今までの考察からRSIが深くなれば勝率は上がると考えらるので、
70/30の結果よりも勝率は高いと私は思っています！

どのような結果が出るか楽しみにしていてください！

　最後まで読んでいただきありがとうございました！
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