【NGS/USDバックテストデータ】トレンド系インジケーター

こんにちは、xystです。

今回は、NGS/USDにおけるトレンド系インジケーターを用いた

バックテストデータを公開します。

どんなデータかは、既に無料記事でRSIのバックテストデータを

一部公開していますので、参考にして下さい↓

この有料記事では、

・バックテストデータのExcelファイル配布（ダウンロード）

・バックテスト条件の拡充（条件追加・記事追記）

による有益な情報を公開していきます。

今回のトレンド系インジケーターは、

・ボリンジャーバンド（以下、BB）

・SMA乖離（エンベロープ）

・EMA乖離（エンベロープ）

それぞれ使用した場合のバックテストデータを公開します。

このバックテストデータを取得するには、人力でやろうとすると

膨大な時間と手間がかかってしまうため、価値があると思います。

また、バックテストデータを使い、

様々なロジックの開発に応用できると考えられます。

バックテスト条件

・日足確定ベース

・バックテスト期間：2018/5/29～2021/11/30

①各インジケータの閾値以下でロング or 閾値以上でショートした次足判定

②各インジケータで、1本前足が閾値未到達

　→閾値以下でロング or 閾値以上でショートした次足判定

◎BB

・BBの期間：5～25の1刻みで16パターン

・BBのロング閾値：-1.5～-3.0σの0.1σ刻みの16パターン

・BBのショート閾値：+1.5～+3.0σの0.1σ刻みの16パターン

・データ数：16（期間）×16（閾値）×2（ロング・ショート）×2（①、②）=1,024通り

◎SMA乖離

・SMAの期間：5～25の1刻みで16パターン

・SMAのロング閾値：-0.5～-10%乖離の0.5刻みの20パターン

・SMAのショート閾値：+0.5～+10%乖離の0.5刻みの20パターン

・データ数：16（期間）×20（閾値）×2（ロング・ショート）×2（①、②）=1,280通り

◎EMA乖離

・EMAの期間：5～25の1刻みで16パターン

・EMAのロング閾値：-0.5～-10%乖離の0.5刻みの20パターン

・EMAのショート閾値：+0.5～+10%乖離の0.5刻みの20パターン

・データ数：16（期間）×20（閾値）×2（ロング・ショート）×2（①、②）=1,280通り

バックテスト条件について

私はバックテストで上位足における次足の反転率を

重要視しています。

もちろん下位足の分析も必要ですが、

統計学的な視点を持つことや

あまり相場に張り付く必要をなくす等の理由があります。

この辺りは、戦略や目的で考えに違いが出ると思います。

もし、この辺りの考え方がマッチングする方にとっては

このバックテストデータを得ることに意味があると思います。

バックテストデータはExcelファイル、pdfファイルで

それぞれダウンロードできるようにしています。

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