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システムトレードに必要な たった3つの売買ルール

システムトレードの売買ルールには、

エントリールールに加えて、イグジットと資金管理のルールが必要です。

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エントリールール策定には、
一般的にはテクニカル指標の組み合わせで発見したものに対して、
相場に対する優位性、確度を検証していくわけですが、
イグジットルールがなければ、成績評価にはなりません。

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巷に溢れかえっているシステムトレード、売買ルールは、

エントリールールに比べて、イグジットのルールが曖昧なものが大半を占めています。

例えば、

エントリールールの一部、あるいは全部のフラグがOFFになった場合( ⇒これでは利益がひっぱれない )とか、

固定pipsでイグジットする( ⇒ 過剰最適化の典型 )ものとか...

そういったものが殆どで、いつもがっかりしています。

 
イグジットのルールが決定すれば、過去相場にそれを照らしあわせて、

成績を検証する(=バックテストという)ことができるようになります。

為替以外のマーケットでは、これは困難ですね。

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バックテストが可能になったことで初めて、資金管理ができるようになります。

簡易的には、バックテスト期間内の最大損失が導かれます。

言い換えれば、バックテストをしていないシステムトレードでは、

許容されるリスクがわからない状態で運用しているということになり、

それではいくら利益をあげようとも、たまたまのレベルを超えないと考えています。

もちろん値動きのわからない未来に対してトレードするという意味では同じという意見もあると思いますが、

なるべく多くのトレード回数、バックテスト検証により、ある意味担保されたもののほうが、

遥かに運用に向いていると考えますがいかがでしょうか?

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