コンポジットスコアで株価成長予測（2024.06.29）

株価のコンポジットスコア（合成スコア）を出して、東証上場企業から、成長するであろう株の銘柄を抽出するスクリプトを作った。

スクリプト

Google Colab

対象銘柄リスト

以下の銘柄リストをGoogle Driveの所定のフォルダに置くとスクリプトを動かせる

tickers.csv

137 KB

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解説

以下の指標に重み付けをして、コンポジットスコアを算出する。詳細はスクリプト参照。

• PER

• PBR

• RSI

• 増収率

• 増益率

• 営業キャッシュフロー

• 移動平均の線形近似相関係数

• 移動平均の線形近似傾き

また、以下の条件でスコア計算前にフィルタリングをしている。フィルタリング対象は東証に上場している全企業だが、PBRの値などが取得できない企業は除外している。yfinanceで取得すると案外データが入ってない企業が多かった。

• PBR 1.0~0.6

• RSI 45以下

• 線形近似相関係数 0.7以上

• １年で増収増益している

狙いとしては、成長余白があり最近右肩上がりに株価が伸びていて、且つ現時点で売られすぎな状態の銘柄を探した。

結果

フィルタリング後にコンポジットスコアを計算して、抽出した銘柄は以下。トップ１０を出力しようとしたが、RSIのしきい値が厳しすぎたのか、対象が８社しかなかった。

抽出銘柄

コンポジットスコアなどは以下。時系列の株価を見ると、2024.06.29時点ではどれも過去半年間は直線的に株価が成長しているように見える。

スコア出力

Google Financeで仮想的なポートフォリオを作ってみたので、今後これらが成長していくか検証してみる。本来はもっとその企業の事業内容とかを調べる必要があると思うが、あくまで数値計算だけでどこまで機械的に投資ができるかをみたいのでその辺はやらない。