future systems 経済/システムトレード

こんにちは。うさぎ好きのクオンツトレーダーです。某資産運用会社に在籍しています。投資歴は10年以上あります。トレードでは金融工学的な考えをベースにしたオリジナルシステムを稼働させています。ノートでは金融経済に関しても書かせて頂きます。よろしくお願いします。

傾向線を中心としたランダムウォーク

ファイナンス理論の前提となっているように、金融商品(主にデリバティブ市場)の価格変化率は、完全ではないが対数正規分布である。 (価格変化率=日足レベルで見る場合…

ボラティリティ理論とボリンジャーバンドについて

トレードの世界で扱うボラティリティとは、 「過去の一定期間の変動率の標準偏差」 で、それはHV(ヒストリカルボラティリティ)と言われています。 (オプションの世界…

バーゼル規制=BIS規制について

バーゼル規制とは 国際的に活動する銀行の自己資本比率や流動性比率等に関する国際統一基準のことです。 この規制をクリアしないと銀行間の国際取引ができませんので、グ…

金融商品の価格変化の法則

「金融商品の価格変化には法則がある。」 こう聞いたらどう思われますか? 「そんなことあるわけない」 「法則があるなら皆利益になってしまう」 そう思われるかも知れま…

プロフィール

こんにちは。 うさぎ好きのクオンツトレーダーです。 投資歴は10年以上あります。 現在は某証券に在籍しています。 ・株価先物 ・オプション ・商品先物 ・FX を主にやっ…

日本のマネーの循環

日銀の資金循環統計を比較して、この2年で日本のマネーがどう動いたのか見ていきます。 まず2018年12月末時点での資金循環 次に2019年12月末時点での資金循環です。 資…