楽天証券の資産残高から運用パフォーマンスを算出してみました

楽天証券の[マイメニュー]→[資産の推移]で、口座開設時から現在までの資産残高を見ることができます。

また、[マイメニュー]→[入出金履歴]から、楽天証券に入金または出金した履歴を見ることができます。

これらのデータから、各年度ごとのパフォーマンスを求めることができます。

パフォーマンスの求め方はオリジナル・ディーツ法（楽天証券への入出金を年央（６月末）に行ったと仮定してパフォーマンスを求める方法）を使います。詳しくは下記の書籍を参照願います。

資産運用のパフォーマンス測定【第２版】

また楽天証券（旧 DLJディレクトSFG証券）の口座開設は1999年に行っており、2000年に大和証券から米国株を移管しているのですが、移管した株式の売買履歴などを捨ててしまったため1999年、2000年のパフォーマンスを求めることができません（おそらく移管した米国株の時価は500～600万円くらいだと思うのですが）。ですので、2000年末を起点に、それ以降のパフォーマンスを求めました。

1999年から2022年4月末までの間に入金した額は3,516万円。出金した額は2,615万円。ネットでは901万円の入金となっています。

では、楽天証券の各年の資産残高と、各年のS&P500の推移をご覧ください。

オレンジ色の棒グラフがその年の資産残高。青い折れ線グラフがS&P500になります。

こうしてみてみると、資産残高は2011年から増えだしております。2008年のリーマンショック後から上昇を続けているS&P500を数年後から追いかけているといった感じです。ですので資産が増えたのはこの10年くらいだと言えるかと思います。

各年のパフォーマンスは以下の通りです（2022年は4月末時点のデータを使用しています）。

2000～2002年のITバブル崩壊、2008年のリーマンショックで大きく資産を減らしているのがわかります。

最初のグラフでリーマンショックまで入金しまくっているのがわかりますが、それと同じかそれ以上に資産を減らしていることが数字で確認できます。また、2005年、2013年に大きく資産を増やしていますが、過去の損失が大きすぎるため、2000年からの資産運用パフォーマンスではS&P500には届かず、2021年まで頑張らなければいけない結果となっています。

平均リターンとリスク（2標準偏差）を見ると、S&P500に比べてハイリスク・ハイリターンな投資を行っていたことがわかります。2015年に退職するまでは比較的売買を繰り返していたのですが、退職をきっかけに長期投資を意識するようになりました。市況が良かったことも幸いして2015年から2021年までS&P500に勝てています（2015年から2021年までのS&P500の平均リターンが13.43%、リスクが24.68%なのに対し、米国株PFは平均リターンが25.43%、リスクが30.80%となっています。）。

資産推移表はDropboxに置いておきますので、資産運用のパフォーマンスを知りたい方はダウンロードしてお使いください。株価指数はS&P500なりTOPIXなり、自分の主戦場の指数をお使いください。

資産残高の推移表.xlsx

ITバブル崩壊からの10年は辛く、2011年からの10年はハッピーでした。次の10年はどうなるのでしょうか。ITバブル崩壊やリーマンショック級の下落が来ないことを祈ります（2022年4月末時点のNASDAQ100指数の年初来パフォーマンスは-21.23%と悲惨な状態になっていますが）。