株価下落の翌日はリバウンドしやすいのか分析してみた

株は下がったら買い、騰がったら売れば勝てる、というとっても簡単な投資であるのか統計を取って確認したい。大もうけできるかも？

１．やりたいこと

株価が下落した翌日は上昇、下落のどちらが多いのか。つまり反騰しやすいのか、続落しやすいのか確認する。
また、上昇した翌日にどうなるかも確認する。

２．統計の前提

①東証（1部2部マザーズJASDAQ）に上場する個別株（内国株）ほぼすべて
②集計期間は2015年1月～2018年12月末まで
③株価データを元にPython使って集計

３．結果

まずは、そもそも株って下落、上昇、変わらずの割合ってどんなものなのか集計しました。

上昇、下落の割合ほぼ同じですね。
当然といえば当然なんですが、日経平均は2015年初～2018年末で17451円→20015円と約15％も上昇しているのに、わずかながら下落が多いのは騰がるときは大きく、下がるときはゆっくりってことなんでしょうか。
私的には実は下落の方がもっと多くなると思っていたのでまあまあ予想外でした。

さて、次に本題の上昇の翌日、下落の翌日の騰落具合です。

ほとんど同じですね。
わずかながら逆に動くことが多いといったところでしょうか。

一応、最初に掲げた「株価下落の翌日はリバウンドしやすい」は正しいようです。
しかし、これだけわずかだとこれを実際に利用して儲けを出すのは難しいでしょう。

ちなみに変わらずは集計忘れました。
あと本来なら騰落率でも集計すべきですね。

４．もっと有用な統計はないのか

ちょっとこれだけだと単純化しすぎていて有意な差はあまり生まれないようです。
1円上昇の翌日の1円下落を取れても嬉しくないですからね。

そこで騰落率も基準に入れるとどうなるかを試してみたいと思います。

暴騰の翌日、暴落の翌日の株価がどうなるか、です。

今回は平均騰落率も計算してみました。変わらずも集計したんですが、表には入れていません。

結果をみると暴騰の翌日は下落しやすい、暴落の翌日は上昇しやすいようです。結構面白い結果ですね。
しかし、暴騰の翌日は割合でいうと下落しやすいですが、騰落率でみると平均0.25%の上昇となっています。ということは下落するときは小さく、続伸するときは大きいということを示していると思われます。

いずれにせよ、株価が大きく動いたら買いのようです。
暴落、暴騰とも買い！簡単ですね！
これだけ差があれば投資戦略としてもアリかもしれません。

ちなみにストップ高比例配分銘柄の影響は考慮してないのでその影響もあると思います。そのうちその影響を排除したものも集計してみたいと思います。

５．まとめ

今回はとっても単純な集計でしたが、今後はもうちょっと詳細に分析してみたいと思います。
また今回の結果を元に、騰落ランキング上位の銘柄買い、翌日引けで売りでシミュレーションとかもできたら良いなと思います。

ここまで読んでいただきありがとうございました。