10/21 日経225オプション考察

今日はまた朝起きたら日経平均先物が100円以上下落していて、何故？と調べてみたらまた米国の追加経済対策が遠のいたと。
決まりそう・・で上げて、やっぱ違うかぁで下げて・・と、もう完全に振り回されてますね。

一方で日本市場の方は毎日毎日閑散っぷりを書いてますが、今日も東証1部の売買代金は薄商いの1兆7349億円。多分7日連続で2兆円割れです。

米国の茶番で振り回され、薄商いだからこそ余計に海外勢の先物主導で日経平均も動かされてしまうという何とも嫌な相場となっています。もう何かサプライズが出ない限りは2兆円を超えて値幅が出るような動きはないのかもしれません。

まあ、私がやれることは日々定点でチャートと手口を見ながら、主観をできるだけ捨てて考えることだけなので、今日もマイペースで見ていきたいと思います。

移動平均 日足

https://www.tradingview.com/x/M2vlYfKT/

何と言うか、連日で上昇型三角持ち合いの黄色レジスタンスと薄紫サポートの間で推移していますね。
今日10/20はギリギリで薄紫ラインを死守し、同時に5MAの上も維持しました。
ただ、5MAが23556円、今日の終値が23567円と僅かに11円です。

モメンタムがまたゼロに近づいての上値切り下げですから、まだまだ上昇圧力があるとは言えません。

明日は5MAは今の水準だと横ばいですが、薄紫ラインは23620円くらいになってくるので、ここを割って25MAへ向かうのか、それとも黄色を抜けて直近高値の23720円を抜いてくるのか。

なんか最近ずっと同じこと書いてる気がしますが、まだ三角持ち合いの狭い範囲でずっとゴニョゴニョしてるだけなので仕方ないですね・・・

なお、ボリンジャーバンドの方は、昨日「+2σに近づくと毎回すぐ叩かれる」と書いたのですが、今回もまた同じ動きとなりました。そして+1も割り込んでしまいました。

日足5MAの上はギリで維持できたけど、+1σは割り込んだため、短期上昇はまた一服してのレンジ逆戻りというのが今日のチャートです。

TOPIX　日足

https://www.tradingview.com/x/V92BMC34/

今日はまたTOPIXを見ておきましょう。

こちらは相変わらず日経平均に比べてすこぶる形が悪く、僅かですが50MAも割って引けています。

8月頭の陰の陽はらみからの戻り上昇局面では、そこそこ押す場面でも50MAで止まっていましたから、ここで反発できずにズルっといくようなことがあると、9月末の高値を軸に下げトレンドになったと判断しないといけなくなります。

ちょうどパラボリックが陰転した地点から下落トレンドだ・・ということになります。
こうしてみるとやっぱパラボリックって侮れないんですよねｗ

なので、明日1625ptを割らずに反転上昇できるか、いよいよTOPIXが正念場になってきたということです。

海外大口 オプション11月限手口

＜CALL＞
CALLは海外勢全体では、アムロの売りを各社が買い向かうという感じで大きな建玉は出ませんでした。

ただC24125は311枚売り越しとなり、累計484枚の売り長となりました。
C24250も引き続き68枚売り乗せされて、累計1342枚の大きな売りのままとなっています。

ATMのC23500は1002枚、C23250は429枚の買い越しとなっていて、まだ24000円まではCALL買いが優勢となっています。

＜PUT＞
PUTはほとんど昨日と変わらない建玉で、相変わらず2桁の買いで構成されています。

ATMのP23500は344枚買い越し、P22500が342枚の買い越しという形で300枚以上の買いが入っていますが、まだまだ数は少なくて方向性が見えません。

PUT売りがまだ全然入らないので、下げ止まるメドが見えない状態が続いています。

CALLが24000円より上で大きな売りが入っているのとは対象的に、PUTで売り壁がないのが少々気になります。

ゴールドマン手口

本日10/20のゴールドマンはCALL、PUTともほとんど触ってきていませんので、特に書くことはありません。

C23500の買いとC24250の買いがどこで決済されるかですね。

アムロ手口

アムロは今日もCALL側では大きめに売ってきました。
C24250を534枚売り越して累計771枚の売り長としてきました。これでC24125以上の売り玉がかなり積まれてきた感じですね。

買いは23625円から24000円のところで300枚前後しか残っておらず、少しづつ弱気のポジションに変わってきています。

一方でPUTは昨日に続いてP23000を647枚売ってきており、累計907枚の売り壁としてきました。
アムロは一旦の壁を「23000円以下には下がらない」として組み立ててきました。

これにより結局アムロは11月限でも23000円以上24000円以下のレンジという形でしょうか。

日経平均先物 12月限月

本日10/20は昨日に引き続きラージ＋ミニは3083枚と大きく買い越しされました。日経平均は104円安でしたが、先物は大きく買われた格好です。

ただし、これはアムロが5240枚と大きく買い越したためです。今日も下げた日は買い向かっており、下げで買って上げで売って・・を徹底していますね。

また今日はクレディ・スイスが1622枚と多めに売り越していますので、明日以降の動きは確認しないといけませんね、

一方でTOPIX先物は39枚の買い越しと、相変わらずラージ＋ミニと比べると買われずに売られる形ですね。ただ今日のTOPIXは-0.75%ですからそれを考えれば先物は買われたということになります。

いずれにせよ今週前半2日間の海外勢は大きく先物を買い越している点は頭に入れておいた方が良さそうです。

明日の戦略

昨日ここでNYダウについて考察して、
・5MA割れ、モメンタム下降で嫌な形
・ボリバン+1σを割るとレンジないし下落へ
・50MAと25MAが重なってきていてここが28000ドルの節目
ということから、NYダウが崩れると当然日経平均もやばい、直近はNYダウの動きが重要と書きました。

結果的には冒頭でも書いたように、追加経済対策がまた遠のいたという感触から10/19のナイトでNYダウは一気に下落、終値では410ドルという大きな陰線を引いてしまいました。
最高値から最安値までは572ドルも下げており、NYダウの方も今日明日の動きが非常に重要な局面になってきました。

チャートを軽く見ておきましょう。

当然5MAは下に突き抜けて、50MA、25MAまであと200ドルない水準となってしまいました。
いよいよ今日10/20のナイトセッションでのNYダウの動きが正念場ですね。

上で書いたようにTOPIXが同様に正念場ですから、先に今日のナイトでNYダウが25MA割れなんて動きになってしまうと、明日TOPIXが崩れてしまうので要注意ですね。

さらに一目均衡も見てみると、転換線割れからの雲突入となり、遅行線も転換線・基準線を割ってローソク足と交差するところまで来ています。

25MAを割ると、一目の方で基準線や雲下限というサポートはありますが、一目均衡表でも少しづつ節目を割り込んでいる形が見て取れます。日経平均と比べると随分形が悪いですね。

MACDもゼロラインより上ですが、陰転間近となっており、やはり今日明日で反発できないと売サインとなります。

このように日足チャートベースではNYダウは厳しい形となってきていますが、それを跳ね返すヘッドラインがあるかどうか。

ヘッドライン的にNYダウが反発する材料は、もはや追加経済対策が合意するしかありません。コロ助は猛威を奮ったままで、ワクチン関連もここ最近は残念なニュースが続いています。

とは言え、大統領選が終わるまでは追加経済対策が合意することは私はないと見ています。
だって今合意すれば、トランプが「ワシがやった！」って言うだけですからねｗ

民主党が大統領選前に合意をすることはさすがにないのでは・・？と思います。

故に、大統領選が決着するまでは話し合いだけやって、その度に株価が振らされるだけで合意はできないでしょう。となれば、その期待だけでギリギリ踏みとどまっているNYダウもいずれ力尽きるのではないかと思っています。

まあ、こういうクソ予想とか相場観なんてものはアテにならないので、そういう予想のもと「PUTは売らずにむしろ買っておこうかな」とかイメージを膨らませつつ、実際の動きやチャート、手口でしっかりとポジションを取っていくことが大事かなと思っています。

自分なりのストーリーとか動き方をイメージしておけば、狙ったところで指値出せます。値動きに焦って付いていかずに、自分のストーリーの中で待ってポジションを取った方が良いと思います。

それではまた！

※お願い

最後までおつきあいいただき、ありがとうございます！
自分の忘備録と勉強のために書き殴っております。
まだまだ上級オプショントレーダーさんから見れば幼稚な推察ですが、よろしければ是非フォローとスキをお願いしますっ！

また、初めて訪問していただいた方は是非最新の記事を御覧ください。
平日は毎日相場考察をしておりますので！