統計学と資産運用①なぜ統計の知識が必要か

３月の初めに、資産運用について詳しくなるために統計学について学ぶことを決めた話を書きました。

いろんな方のサポートを頂きながら、少し進んだのでここまで学んだことをアウトプットしていきます。

連載になりますが、今回はなぜ統計の知識が必要かという点について。
資産運用のどの部分で統計学の知識があった方がいいか、をまとめます。

資産運用について触れる際に避けては通れない「リスク」の話からしていきます。

投資信託協会のHPでは、「リスク」のことを危険の意味では説明していません。

投資の世界で「リスク」の意味は少し違います。
「この先どうなるかわからない不確実性」などと説明されることもありますが、一言で言ってしまうと「価格の振れ幅(動きの大きさ)」のことです。

リスクとは、振れ幅のことです。
リスクが大きい＝価格の振れ幅が大きい（価格が上と下の幅が大きい）
リスクが小さい＝価格の振れ幅が狭い（価格の上と下の幅が小さい）
と言い換えることができます。

金融商品を選ぶ際に大事なことの１つに、

自分自身がどの程度リスクを許容できるか

という考え方があります。
投資したものの価値が何％まで下がっても大丈夫か？ってことです。

「こういう属性の人はこのぐらいの許容度」と決められるものではなく、年齢、仕事、家族計画、そして本人の志向により、リスク許容度は異ります。

例えば我が家であれば、
妻が公務員で安定した収入が保障されること、自分自身がお金のことについて多少は詳しいこと、運用のゴールまでの年数が30年以上あること、そして性格的にリスクが負担にならないことから、
リスク許容度は高めです。

投資信託ごとのリスクを図るために統計学を知ることが非常に有効です。

中でも、標準偏差とシャープレシオは重要な値です。

そもそも標準偏差ってなんだったっけ？

という方もいると思います。
僕は、その手前の分散から躓いてましたorz

次回は、分散と標準偏差についてまとめます。

最後に今回お伝えしたかったことをまとめると
①リスクとは振れ幅のことで、
②リスク許容度は人により異なる。　
③自身のリスクに合う投資信託を選ぶためには、標準偏差とシャープレシオに注意する必要がある

この３つです。
次回は標準偏差について書いていきます。

こちらの動画で勉強したことをまとめます。

今回からの連載はTwitterで出会ったひでぜよさんに教えて頂いたことを書いています。

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※画像は、茨城のカメラマンさんから頂きました。