[バックテスト]DMI(方向性指数)を使って、ビットコインFXで稼げるのか、過去データで検証(4時間足、2018~2019)

DMIを使って、BTCのFXトレードで勝てるのか、
過去データを使ったバックテストで検証したいと思います。

DMI(方向性指数)とは

DMIとは、Directional Movement Index の略で、日本語では方向性指数と訳されます。トレンドの方向と強さを0~100の数値で教えてくれます。

DMIは+DI、-DIとADXの三本の線からなり、

+DIは強気度、-DIは弱気度を表し、
ADXは、上昇か下降かを問わずトレンドの強さを表します。

実際のトレードでは+DIが-DIを上抜いたら買い、下抜いたら売り、というような使われ方をします。

ADXは、ある基準値(一般的には20)を超えたらトレンド相場というように、現在の相場環境の判断に使うことができます。

期間は通常14期間が使われます。
計算式は少し複雑で、次のようになります。
TR = max(当日の高値-当日の安値,当日の高値-前日の終値,前日の終値-当日の安値)
+DM = 当日の高値-前日の高値
-DM = 前日の安値-当日の安値
+DI(14)=14期間の+DMの合計÷14期間のTRの合計×100
-DI(14)=14期間の-DMの合計÷14期間のTRの合計×100
DX(14)=(+DI－-DIの絶対値)÷(+DI＋-DI)×100
ADX(14)=DXの14期間の移動平均

DMI順張り戦略

ろうそく足は4h足とします。

取引ルールは、

仕掛け（買い）　：「+DI ー -DI>10かつADX>20になったら、次の足の始値で1BTC買う。」
手仕舞い（売り）：「+DI ー -DI<0になったら、次の足の始値で売り決済する。」

仕掛け（売り）　：「-DI ー +DI>10かつADX>20になったら、次の足の始値で1BTC売る。」
手仕舞い（買い）：「-DI ー +DI<0となったら、次の足の始値で買い決済する。」

DIとADXの期間は、広く使われている14期間を使います。

1回の売買で取引量の0.1%の取引コストがかかるとして、シミュレーションします。
テスト期間は2018年1月～2019年12月の2年間とします。
binanceのろうそく足(4h)データを使います。

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<結果>

2年間で+13660ドルの利益!
損益の推移↓

青：損益(簿価)、オレンジ：損益(時価)、緑：BTC/USDT価格

総損益： 13660ドル
最大ドローダウン： 6055ドル
勝率：0.395
PF： 1.577
取引回数: 187

そこそこ右肩上がりの資産推移で、2018年の前半が特に良いです。値動きの少なかった、2019年の前半はあまり成績がよくなかったみたいですね。

有料部分にはバックテストに使ったpythonコードを貼りつけています。