【コピペでOK】Pythonコードでボラティリティ計算期間を変更できる疑似ボリンジャーバンドを作成する方法

以前にブログにて既存のボリンジャーバンドはいくら期間を変えてもデフォルトの20期間分のボラティリティでしかバンドを表示してくれないことを記事にした。

ボリンジャーバンドがデフォルト設定以外では全く役に立たないことが発覚

このままではきちんと確率に基づいたとうし判断はできるわけはないので、計測期間の変更に基づいて、計算の基となっているボラティリティも変更されて適切な確率分布処理がされているボリンジャーバンドを作成する必要性があると感じた。

そこで今回は期間を変えるとそれに応じて基となっているボラティリティ計算期間が変わり、あらためて疑似ボリンジャーバンドが表示されるようにしてみたいと思った。
なお、今回は1年間ボラティリティ（250営業日）で疑似ボリンジャーバンドを計算できるコードを作成した。

今回のコードを使用すると正規分布確率に基づいた株価推移のアウトプットを下記のようにエクセルに出力できます。
下記はナスダック100指数のデータになります。

また上記エクセルデータをグラフにすると下記のような形で株価の割高・割安感を可視化することができます。

なお、記事内容については純粋にプログラムコードの話だけなので、全く投資判断などは含まれていません。
またこちらも手間暇がかかっているということもあり、少しばかり有料金額をつけさせてもらえればと思います。
では早速そのプログラムコードになります