【コピペでOK】Pythonコードで色々な銘柄の1年移動平均線に対する株価の統計的なばらつきをグラフ化する方法

個人的には株価の位置というのは過去とは切っても切れない関係にあると考えている。
物事には何事も連続性があり、普通はあまりにも異常な値というのは維持することが不可能だからだ。
そこで移動平均線から株価がどれだけ乖離すると割高・割安と思えるのかをどうにかして計算できないかと考えた。
そこでその銘柄のボラティリティを計算し、移動平均線からの乖離率を計算してみたら統計的なばらつきを確認できるのではないかと思い、今回作成してみようと思うに到った。

一例としてマイクロソフトで作成した結果を見せてみようと思う。
下記はマイクロソフトの株価と1年移動平均線を2005年1月1日から2020年6月19日まで集計し、1年間ボラティリティを表示させて株価の1年移動平均線に対する統計的なばらつきをヒストグラムで表示させてみた。

例えば上記のグラフを見ればマイクロソフト株は1年移動平均線に対して1σ以上乖離する確率、つまり1年移動平均線より27.2％高い水準を維持するというのはほとんどないことがわかるし、0.5σぐらい上方で位置する・つまり13.5%ぐらい1年移動平均線より高い位置にいるのがフェアバリューぐらいではないかと推察することができる。
（上記はあくまでデータから観察できることの一例です。）
このように移動平均線からの乖離を統計的にまとめてみると色々なことが考えられるのではなかろうか？

なお、記事内容については純粋にプログラムコードの話だけなので、全く投資判断などは含まれていません。
またこちらも手間暇がかかっているということもあり、少しばかり有料金額をつけさせてもらえればと思います。
では早速そのプログラムコードになります。