【コピペでOK】Pythonでヒストリカルで米国投資適格社債とハイイールド社債の対国債上乗せ金利データをダウンロードする方法

株式相場がぐらついている時には度々米国の社債が不安定になっていることが話題になる。
大体は潰れる可能性が高いと言われているハイイールド社債から相場が崩れて、その後に投資適格社債も荒れるのが常で、ひと昔前と比べてツイッターで話題になることも多くなった印象がある。

Junk credit spreads rising.

Powell can’t pivot anytime soon because inflation is raging.

The Fed has been painted into a corner.

It can prevent neither a faceplant for global risk parity strategies nor rising commodity prices, a likely reflexive loop. pic.twitter.com/fHn9om74Tz

— Kevin C. Smith, CFA (@crescatkevin) February 5, 2022

社債の相場が荒れる時とは、対米国債に対して上乗せ金利（リスクに対して要求する金利）が上昇することによって生じる。
市場ではこの上乗せ金利とスプレッドと呼んでいる。
多くの個人投資家はこのデータをどこから手に入れるのか知らない人は多いと思う。

今回はPythonのコードを利用してこの米国投資適格社債とハイイールド社債のスプレッドを取得して、データをグラフとエクセルデータで出力するというものになります。
出力したグラフおよびエクセルデータは下記の通りになります。

＜グラフ＞

＜エクセルデータ＞

エクセルデータまで作れれば、これをどのようにでもデータ加工することが可能になるので、データ分析の幅は広がるだろう。
例えばFear&Greed Indexの一つの指標になっているハイイールド社債のスプレッド-投資適格社債のスプレッドを引いて投資家心理を探るなどにも使えるでしょう。

ではコードの解説をしたいと思います。