日経225先物相場で生き残るためのアセットコントロールその３

★エクセルで実際にやってみよう

迷わず行けよ　行けばわかるさ　の巻

あらかじめ断っておきますが、あくまでも以下は私の作ったデモの一例で、誰に押し付けるものではありません。
実際は、私はこの10倍くらいの大きさのエクセルでやってますｗ
また、ここで私は儲けようと思っておらず全くのボランティア精神です。
誰かの参考になればと。

まず下図デモ画面を眺めてみてください。ちょっと細かくごめん！
黄色の列は4足値やテクニカル指標値、青色の列は理論値、ピンク色の列は実際の売買結果を示しています。

★青い列　理論値は理想の姿

マイルール（後段で述べる）で決めた条件の手入力
１．買い/売りの判断
２．エントリー値、ロスカット値、利確目標値を打ち込む

ロスカット幅の関数は
＝（エントリー値－ロスカット値）の絶対値　
4/27の場合：　＝28300-28200＝100円

枚数の関数は
（1回で負けられる割合が１％の設定　1000万円の証拠金で10万円の損失）
＝証拠金ｘ0.01ｘ100/ロスカット幅
4/27の場合：　＝1000*0.01*100/100＝10枚

手終い値は理論上での相場の結末を手入力

★ピンクの列　実際の売買結果

実際に売買した結果を、買値/売値、決済値を手入力

差益の関数は
＝（買いの場合）決済値-買値
4/27の場合：　＝28400-28300-100円

収益の関数は
＝差益ｘ枚数/100
4/27の場合：　＝100*10/100＝10万円

証拠金の関数は
＝当日の収益+前日の証拠金
４/27の場合：　＝1000+10＝1010万円

理論値との乖離の関数は
＝理論値の差益-実際売買の差益
4/27の場合：　＝100-100＝０円

上段
収益の関数は　＝差益の合計　SUM
勝ち数/負け数の関数は　＝差益の勝ち数　COUNTIF　＞0　＝差益の負け数　COUNTIF　<0
総回数＝勝ち数+負け数　　勝率＝勝ち数/総回数
期待値＝収益/総回数

★わっかるかなあ～　わかんねーだろうなあ～

一生懸命わかるように書いたつもりだが、わかるかしら？
あるいはこの記事、だれかの参考になるのかなあｗｗ

まあともかく、この表のミソは
１．枚数は証拠金から自動で表示され、証拠金と連動して枚数は増減する。
２．理論値と実際売買の差が自動でわかり自分の行動の欠陥がわかる。
３．理論値と実際売買の収益、勝率が分かり改善のポイントがわかる。
４．期待値で売買ルールの優劣が比較できる。

つまり、
儲かった時は枚数を上げ、損したら枚数が減る
⇒儲かれば複利でどんどん増やせ！　損したらリスクを減らせ！

理論値は収益が上がっているのに実際売買が収益が上がらない
⇒ルール通りに売買できていない自分を反省せよ！

理論値の収益が上がらない
⇒売買ルールの改善せよ！収益をあげるべきか、勝率をあげるべきか。

期待値が低い
⇒もっと期待値の上がる売買ルールを探せ！

と次の打つ手が明白になると思うのです。

どうです？　参考になるかなあ～