運用日記10月10日

予測精度:50.52%
損益:+521円
残高:387138円→385730円
最大ドローダウン:23159円

本日は何とか無事にプラテンしましたが、昨日の大高騰で普通に踏まれました。急激なマーケットのジャンプがここ3日間ずっと起こっているので、ちょっと分析しようと思います。

まずは10日分見ていきます。

ここで、大きく負けている時は、マーケットも大体大きく動いておりました。

ここで、1時間ヒストリカル・ボラティリティについて見てみましょう。

ふむふむ、1時間HVは0.4%を超えると危険信号のようですね。

念のため、ボラティリティが急激に上昇した前後についても見てみましょう。

0.5%を閾値としたときに、25066秒分の対象データがありました。思ったより多いですね(-_-;)

まぁ、1分足に再集計して見てみます。そしたら419分になったので、少し大雑把ですが、まずはマクロで見ていきます。（ミクロ:秒、マクロ:分（笑）

まずは、全部のイベントについて見てみましょう。

縦線で30となっている所がイベント(ボラティリティ>0.5%)発生時刻で、その前と後ろについて見ています。

※誤り:驚くことにPLが綺麗に分かれました。つまり、ボラティリティがある閾値に到達した瞬間含み損であれば真っ先に損切すべき可能性があります。

※正:イベントが発生しているときには、PLは既に右肩下がりでした。どこからが分岐点なのか見る必要がありそうです。

本日は休日ということもあるのでここら辺で分析を休憩しますが、明日は、こういうイベントを省いていたら損益がどうなっていたのか等についても見ていこうと考えております。

皆さんは楽しい土曜日をお過ごし出来ましたでしょうか？(*'ω'*)

では、良い週末を(*'ω'*)