運用日記10月9日

運用成績

予測精度:50.66%
損益:-14304円
残高:404311円→387138円
最大ドローダウン:30463円

本日は非常に厳しかったです。マーケットが一時3%近く高騰しまして、ここで、モデルはずっとショートしておりました。注視しますと、大きなスプレッドを伴う動きはやはり何かしらあるので、スプレッドと出来高からマーケットの動きの危険度を評価出来る可能性はあります。

今のモデルですと逆行し続けるとかなり厳しい状況に追い込まれるので、ストップロスを設定する場合等も検討してみます。今30分モデルなので、30分後のボラティリティを予測して、それが危険水準であれば取引を停止して、そうでなければ、取引を継続する等の手段を取る可能性もあります。一度に複数のモデルを使用するのは戦略が複雑化しやすいので、注意点は必要ですが...

ただ、どういうときに負けるのか今回勉強になったので、出来る限りの対処はしたいと思います。

では、今週もお仕事お疲れさまでした。

良い週末を(*'ω'*)