運用日記：2020年11月14日～2020年11月21日

こんにちは、今週も引き続きビットコインバブルで、正直驚きを隠せません。金融緩和＋世界情勢の不安定はやはり金や仮想通貨にとってはプラスの材料になってそうですね。

では、今週の運用成績と試したこと等について話していきたいと思います。

運用報告

損益:-1.967%

(一段目:累積損益、二段目:BitflyerFXのaskとbid、三段目:BitflyerFXの価格とSPOT-BTCJPYの価格の絶対差)

負けた所は割と明らかで11月18日の午後の一時的な急落でヘッジに失敗して大きくやられました。また、それ以降は、価格の上昇は緩やかにも関わらず、価格差はじわじわ上がっていきました。

今回の戦略はBitflyerFXでショート、現物でロングであるため、価格差が広がるとこういう戦略は負けやすいですね。

対策としては、相対的な価格の変化を見ているものの（例えば、1時間前の価格差に対する変化率）、相対的な価格変化ですと、期待収益率がスプレッドを超えないといけないという課題が浮き彫りになりました。

なので、スプレッドを超えるように保守的に設定した所、一度もエントリーが出来なくなってしまいました（笑）

今までの機械学習モデルでは比較的安定して勝てていたため、もしかしたら、SOR(Smart Order Routine)でコストを抑えつつ、買ったり売ったりするのが最適なのかもしれません。この戦略はデルタを取引するわけですが、この戦略のリスクを抑える方法としてはストップロスを設定する以外ない気がします。

今後の戦略の方針としましては、引き続き統計的裁定取引を攻略する（スプレッドの問題を解決する）と同時に、もしかしたらSOR+機械学習で運用するかもしれません。

元々のコンセプトは機械学習×投資だったのですが、マーケットは非情なので、臨機応変に自分の勝てる技を探さないといけない所は大変でもあり、醍醐味でもありますよね。

今週は三連休なので、ここで集中して開発していきたいと思います！

では、皆さんも良い週末を！