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運用日記 9月15日 新モデルの戦略編 利確ライン

昨日もマーケットは騒がしかったですね~

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結果

損益:52.63%
結果:-4075円、残高:215050

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予測精度が良かったのですが、敗因は明確で、レバレッジをかけすぎました。

最大4倍まで賭けられるのですが、モデルでは12倍まで賭けられるようにして、12時の所では、限界まで張っているのが分かると思います(笑)

そこから最大4倍まで戻して、無事損益が少し安定しました。

元々の戦略は予測出力が60%以上で買い、40%以下で売り、在庫保有期間は90分でした。

改善点

ただ、損益のグラフがよく上がってから下がる等のような傾向があり、気付いたのですが、60%以上で買った後に90分待つないし40%になるまで待つ必要はないことに気が付きました。

つまり、買いで入ったら上昇確率が50%切ったら、それ以上リスクを取る必要が無いことに。

では、戦略をアップグレードさせてみましょう。

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ただ、60%でエントリーなので、もう少し保守的に決済してみましょう。

ロングの場合は上昇確率が52%以下で決済して、ショートの場合は48以上で決済する戦略としますと

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こうなりましたが、やはり従来よりはPLが落ちそうです。50%を境界で良さそうです。

次にグリッドサーチしてみます。nは上昇確率が50+n%以上でロング、50-n%以下でショートとします。

n=8

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n=9

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n=10

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n=11

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n=12

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n=13

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n=14

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オレンジ色が早期撤退ですが、どれもアウトパフォームしていることが分かります。最大保有期間を設けても不要なリスクは取る必要がないということですね。

では、これから戦略をアップデートして寝ます、おやすみなさい~


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