運用日記10月12日: リスク分析続き

今回は先にリスク分析からしたいと思います。

リスク分析

目標は、如何にリスクを回避するかで、どういったファクターがリスクの原因になっているのかについて調査していきます。

まずは1時間ヒストリカルボラティリティと終値について見ていきましょう。

損益グラフを見てみましょう。二つ目の赤い線が実現累積損益です。

では、散布図(HV vs 1時間後損益)について見てみましょう。

大損しているのは大体HVが0.4%を超えたところなのですが、そこで損切しても実はもう手遅れです。大損のリスクが出始めているのは、実は0.2%～0.45%の間なんですね。

なので、HVが0.2%~0.45%の部分で在庫を0とした場合の損益について見てみましょう。

赤線を見ると利益が3倍以上になっていました。ボラティリティが上がった後や、低い時は全然利益的で、中途半端なボラティリティが一番損するんですね。まぁ、そこら辺はどう取引して良いのかはまだ分からないので一旦ノーポジで今後どう取引するかは考えようと思います。

とりあえず、リスクの源泉が分かってよかったです。

この前の大大大ジャンプは、正直誰も防げないので、あのレベルは災害レベルとしてしょうがないとします（笑）

運用成績

予測精度:53.45%
損益:+12777円
残高:371179円→381531円
最大ドローダウン:10580円

本日はうまくいきましたが、最近マーケットが急変しやすいので、今のうちにリスク対策をどんどんしていきたいと思います。