【日経平均】オリンピック開催期間の騰落を調べる

こんにちは、ジャド弟です。りゅうさんからこんな依頼がありました。

あ、そういえば、オリンピックアノマリーの話が流れてきたんだけど、期間中の騰落って拾えますか？手間かかるようならスルーしてください！

— りゅう (@ronjin) July 9, 2021

というわけでざっと調べてみたのですが、結構ボリュームが多くなってツイートするのがしんどそうだったのでnoteに書くことにしました。

免責事項

調査・検証に用いたデータの正確性や調査結果の内容については間違いがないよう十分注意を払っていますが、その正確性や内容を保証するものではありません。（万が一データが不正確であったり調査結果が間違っていたりした場合はお知らせいただけると助かります。）

また、この記事は投資活動の勧誘や売買の推奨を目的とするものではありません。投資判断は読者の皆様の自己責任の下でお願いいたします。

定義

商品：日経平均
期間：1952年〜2020年
ルール：夏季オリンピックの開催年について、オリンピック開催期間の開始直前の営業日の引けで買い、開催期間中最後の営業日の引けで閉じる。

なお夏季オリンピックの開催期間についてはWikipediaのデータを使いました。

検証結果

定義通りのルールで売買すると、結果はこうなりました。

17回中10勝7敗の勝率59%。なかなか良いですね。ただ、合計損益はマイナスです。そして損益曲線はこのような感じになりました。

この結果を見ると「勝率は高めなのに損益的には負けちゃうのね」と思えるかもしれません。…が、ちょっと待ってください。詳細なトレード記録を見てみましょう。

entry_priceがエントリした価格、exit_priceが閉じた価格です。これを見ると分かりますが、1952年には日経平均は200円台だったのです。今回の検証期間は約70年。これだけ長い期間について検証する時は値幅を利益とみなして合計してはいけません。

というわけで、騰落率（%）を利益とみなした場合の結果を見てみます。

合計損益は騰落率の合計ですから、トータルで19.61%の利益となりました。損益曲線はこのようになりました。

上昇はしていますが、残念ながらきれいな右肩上がりにはなっていませんね。なお、トレード記録はこのようでした。

参考：オリンピック開催期間前後の日足

参考資料としてオリンピック開催期間前後の日足を載せておきますね。背景色がついている部分がオリンピック開催機関です。なお、ローソク足が平たくなっている年は手持ちの日経平均データが終値しかなかった年です。

参考：オリンピック期間足

オリンピック期間中の始値、高値、安値、終値を使って作った足（オリンピック期間足）です。なお、四本値はオリンピック期間開始直前の営業日の終値比に変換してあります。

価格でローソク足を作成してしまうと、昔の足がぺったんこで良く分かりませんね…。

騰落率（%）を使ってローソク足を作成したものがこちらです。

これを見ると、なんとなく日経平均の値動きと似ている気がしますね。つまり日経平均が強い年はオリンピック期間も上昇し、弱い年は下落しているだけなのかもしれません。ちなみにオリンピック開催年の年足（騰落率を使ってローソク足を作成。前年終値比）はこのようでした。どうでしょう…？

おわりに

夏季オリンピック開催年について、開催期間中の騰落を調べてみました。皆さまのトレードの参考になれば幸いです。それでは！