運用し始めた途端に成績が悪くなって行き詰まってます。どういうところに気をつければよいのでしょうか｜株シストレ質問

Twitter上で質問を見つけて勝手ながら回答させて頂きましたので、流れて見れなくならないよう、記録として残させて頂きます。
↓元ツイートはこちらです。

システムトレーダーの先輩方に質問です！

運用し始めた途端に成績が悪くなって行き詰まってます。

どういうところに気をつければよいのでしょうか。

原因が皆目検討つかずに八方塞がりな感じです、、、

是非とも、ヒントだけでも、、、

— 株トレ@兼業 (@kabutore0721) May 28, 2022

回答

いきなりドローダウンだと不安になりますよね。

まずは実取引を振り返り、戦略のコンセプト通りに仕掛け/手仕舞いできているかを確認してください。
明らかに「いっちゃいかん」銘柄が多くいる場合は、戦略が思った通りに機能していない可能性があります。
即運用停止して、原因を調べてみてください。

※「いっちゃいかん銘柄」とは、例えば暴落した銘柄を狙っている戦略なのにそれほど下落してない銘柄、高値更新したところを狙っている戦略なのに高値更新してないなど、狙い通りではない銘柄のことを指します

取引内容に問題がない場合は過去の検証結果から調子の悪い時期を調べてみてください。
たぶん運用開始から現在まで以上に調子の悪い時期があります。
その場合は戦略には問題はないと思われます。

どこまで負けると異常事態なのか(勝てるはずの時期の連敗やドローダウンの基準等)もぜひご確認を。

想定内なのに運用が辛い場合は
・仕掛け金額が大き過ぎる
・またはシグナル数が多すぎる
状況と思われます。

その場合は
最適分散投資で仕掛け金額を下げたり、
1日の最大仕掛け銘柄数を指定して上限を定める、
売買ルールにフィルター条件を追加してシグナル数を減らす
などの対策が有効です。

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