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【弱い相場は低分散！】イザナミの中の人による爆億システムレポート【運用-2週目】

イザナミの中の人(株シストレ)

爆億システムとは

トレジスタ・ストラテジーオンラインで販売されている
「億を目指す」がコンセプトの売買戦略セットです。
以下の4戦略で構成されています。

600万スタートの標準設定ファイルでの検証結果はこちら。余裕で億を超える構成になっています！

こ・・・これは運用しない手はないよね！
ということでイザナミの中の人=大内も運用してみることにしました。

運用開始前の準備編、そして実運用して1週間目レポートに続く、２週間運用した結果と、これからの対策についてのレポートとなります。

現状の設定

資金設定は初回記事で解説しているとおり、60万のテスト資金設定。
バックテスト設定はこのツイートのように上場廃止と継続企業注記の銘柄を排除する設定をいれてますが、他はなにも変えてません。

運用ルールとして信用建てで仕掛けられなかった銘柄は無視しています。
証券会社が信用で取引させてくれない銘柄を無理に現物仕掛けしてもいい結果に繋がらないことが多い、という経験則に基づいてます。

2週間目の実績 - やや上昇！

大内設定ではドローダウン回復とはいきませんが、やや上昇傾向となりました。
買いの爆億【永】と売りの【回】/【帰】が稼いでくれました。【劫】はやや負けです。
この調子でまずはドローダウン回復してくれることに期待。

標準設定では連敗中？

Twitter等を見ていると苦戦している爆億ユーザーの声が聞こえます。
ということで標準の600万設定での直近２週間成績を見てみましょう。

爆億フル_レバレッジ3倍_600万で11/25-からの結果

初週ほどではないですが、まだいい波がきてない結果になってますね。
ということは大内設定にはなにか調子がよくなる秘密があるようです。

好調の秘密は運用開始前編の記事に書いてあった！

↓実はこの連載の最初の記事に、差が出ている原因を記載していました。

アベノミクス相場ような上げトレンドであれば上昇銘柄も多いので銘柄分散は効果的なのですが、今は中長期的にみて横か下落していくと予想される相場。上昇する銘柄は限定されるので期待値が高い銘柄に集中投資したほうがいいと考えています。

オリジナル低資金設定を作ってみる！

そう！大内は今は好調相場ではないと判断しているので、あえて分散数を抑えているのです。

試しに爆億システムフルについていた標準の60万円設定で検証してみるとこのように600万設定と同様に12/5-12/9が下落して終わってます。

爆億フル_レバレッジ3倍_60万 11/25-

これだけでは偶然かもしれないので、
240万円設定と、600万円設定を資金量を240万円に変えた設定でも比較してみました。

爆億フル_レバレッジ3倍_240万 11/25-
爆億フル_レバレッジ3倍_600万を 総資金だけ240万に 11/25-

↑ご覧の通り、600万設定を240万にしたほうが調子はいいですね。ほぼ元本回復してます。

上記2つの設定は総資金は同じですが、
「1銘柄に仕掛ける資金量」が
違うのです。つまり
元から240万円の設定と比べて、600万設定を240万にした設定のほうが
・１銘柄にかけるリスクが大
・分散数が少ない
となります。

12/5-12/9については【運用開始前編】で記載していたとおり、分散するより期待値が高い銘柄に集中したほうが良かった、という結果だったことがわかりました。

カスタマイズするべきかの判断

とはいえ単純に「直近調子が悪いからカスタマイズしよう」というのはあまりお勧めできません。
"結果だけ"みての判断では過去相場へのカーブフィッティングが加速しやすいです。
「今がどういう相場で、これからどうなっていきそうか」という未来を見据えた判断を入れることが大事になります。

「なんだかよくわからないけど直近良くなるようにだけ調整」を繰り返すぐらいなら、腰を据えて現状の設定と付き合うほうが結果が良くなりやすいです。

大内は引き続き中長期視点ではヨコヨコか下落と悲観的です。
そのため現状のように分散を抑えて優先順位の高い銘柄のみに仕掛けるような最適分散投資設定で引き続き継続しようと思っています。

ドローダウン/連敗はどこまで耐える？

ドローダウン＆連敗はとても辛いものです。
ですが検証結果をざっと見ただけでも"直近2週間の下落がかわいく見える連敗"は2022年だけでも何か所かありますので、今の連敗が辛い場合は運用を停止してシグナル数や1銘柄に仕掛ける金額を下げるような低リスク化が必要と思います。

爆億フル_レバレッジ3倍_600万 2022年 代表的な連敗時期

実運用して実際に連敗してみないと意外と自分の耐えられるドローダウンや連敗というのはわからないものです。
辛い時は耐えるのではなく、気持ちが楽になるような設定にカスタマイズして再スタートする、という方法をお勧めします。

カスタマイズ方法

売買ルールをいじるよりは最適分散投資の設定操作をお勧めします。
他の人とシグナル内容を変化させたい場合は優先順位で使う指標を変えるのが良いです。

大内のように優先順の高い銘柄にリスクを偏らせて仕掛けたい場合は、１銘柄の投入額を大きくしてみて下さい。

投入額を変えずに仕掛け銘柄数を減らす場合は、オプションで「仕掛け銘柄数を指定する。」をONにし、"一日の最大仕掛け銘柄数"の欄で指定するという方法もあります。

次回予告

引き続きテスト資金での運用を継続します。
もう12月ですし、このまま年内は現状設定で続けて新年から新設定でスタートしようかなと考え中。
一気に資金量を増やしてもいいですが、月複利で運用して低資金からどこまで増やせるかをレポートしていくのもありかな？と思ってます。

↓月複利についてのトレシズさんの解説

現状の大内設定のままが功を奏すか、実は標準設定が一気に盛り返すのか？
次回もお楽しみに！

「爆億」購入された方向け：公式のカスタマイズ情報

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