バックテスト環境について

久々の投稿です。というかこの3ヶ月くらい、留学してバックテスト環境について研究開発をしていました。

なぜ既存のFXソフトが全く勝てないか?

バックテストで月利50%のはずなのに、なぜ?

それはバックテスト環境が幼稚すぎるからです。

相場というのは、売りたい人と買いたい人をマッチさせることによって価格が決定します。このLimit Book Order、板情報から価格を決定させるだけでもかなりの多くのアルゴリズムが存在します。

この複雑なプロセスを全部飛ばして、

1分足なら、1分間の最大の値、最小の値、中間値しか情報を使ってないのが現在のシステムトレードなので、本来の相場とは程遠い状況でバックテストをしているのです。

なので、多くのトレーダーが頑張っている

「新しいアルゴリズムを検証」

「複数ボットの稼働」

「ボットで一気に稼ぐ」

というのは全ていつかは損をします。

なぜならそれらのボット、EAシステムは残念なバックテスト環境を利用しているからです。

僕がそのトレーダーを信用するかは、バックテスト環境にどれだけ気を使ってるかです。

次回はそのバックテスト環境について書きます。

9月4日くらい目指して!

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