市況を感じるのだ！

個人的な感覚だけど、
なんか、新しい次元に突入した感があるツールが完成した。

ニュースなどで株価が何％上がったとか、下がったとかいう情報を目するが、断片的で全体状況がよくわからないし、判断の参考になる情報がなく、情報に価値があるように思えない。

なぜ、この様に感じるんだろう？
情報に価値を持たせるために、不足している情報は何だろう？
判断の参考になる情報は何だろう？

ということを突き詰めて考えた結果、
「市場の過熱感」を表す判断情報が不足している
のではないかという考えに至る。

では、過熱感を捕らえるのに何を見れば良いのだろう？

Twitterのタイムラインや特定の逆神を眺めることで、ある程度、市況の過熱感を感じることはできるけど、判断材料としては心許ない。

そこで、数値で過熱感を判断する情報として、RSIを使うことを考えた。しかし、RSIだけでは「株価が上昇中でRSIが高いのか、株価が下降中だけどRSIが高いのか」判断できないので、株価のトレンドを把握するため、併せてMACDの売り買いのシグナルを使うことにした。これらの情報があれば、市況全体の売り買いシグナルの点灯状況やトレンドが把握でき、選好されている業種、過熱感のある業種が把握できる。

そして、これらの情報を
一目で確認する「最適の解」として一つのツールを作成した。

では、歌います。「粉雪」

「こなぁぁぁぁゆきぃぃぃぃー♪」

じゃなくて、ツールの紹介です。

ツールを使うと下記の様な図が出力されます。

◆仕様
左上：MACD Signal 経過日、右上：RSI（RSI降順）
　青点：MACD Buyシグナルからの経過日
　赤点：MACD Sellシグナルからの経過日
　黒点：RSI現在値（左上の日付に該当）
左下：S&P500株価、右下：10年債金利
　縦線：現在の日付（左上の日付に該当）
箱ひげ：箱の枠内は25−75%がとりうる値
箱内の線：中央値（対象期間：2019年〜現在まで）

たとえば、右上の図の黒点をみると、金利上昇を恐れて、SPYDや大型バリュー株などの保守的な銘柄に買いが集まっていることが伺えます。そしてRSIが高くなり、過熱感があるように見られます。一方で、大型グロース株、小型グロース株は売られ過ぎてRSIが低くなっている状況であることが伺えます。また両者の点が、箱ひげの枠外に点があることから、両者ともに行き過ぎている状況であることが伺えます。

しかし、左上の図を見ると、SPYDや大型バリュー株は青点になっており、買いシグナルが点灯中です。また、大型グロース、小型グロース株は赤点になっており、売りシグナルが点灯しています。これらを見ると、もう少し、今のトレンドが続く様にも見えます。

ただし、左図の箱ひげをみると、印象は少し変わります。シグナル点灯からの経過日数を見ると、青点は枠外にあり、行き過ぎている状況に見えます。そして、赤点の売りシグナルは点灯して間もなく、箱の枠に到達していない状態です。従って、バリュー株はトレンドが続き過ぎている状態で、グロース株はトレンドが始まったばかりの状態に見えます。

（箱ひげを参考にして常識的に解釈すると、数日後にバリューに売りサインが点灯して、バリューもグロースも売りサインの状態になってから、数日してグロースが買いにトレンド転換みたいな流れかなぁという気もします。確実な事は、わかりませんが…）

注意：これらは、過去の値を振り返ると箱の中に収まることが多かったということから、判断した状況であり、箱ひげの枠を飛び出してトレンドが続くことも、箱ひげ前でトレンドが反転することもあります。

ちなみに、2020年3月のコロナの底付近では、こんな感じでした。
（今がそれに該当するとは言う訳ではなく、箱ひげの枠外までトレンドが継続することがあるという事例と、このツールの有効性の確認を意図したものです。）

3月25日まで、ほとんどの売りシグナルが23日間点灯し続け、エネルギー株を筆頭にして、RSIが30〜40ぐらいまで低下した後、

翌、3月26日に買いシグナルが一斉に点灯し、
このトレンドが下図のように5月初旬まで25日以上続きました。

これほどわかりやすい例は稀ですが、トレンド転換を捉えるのにツールが有効に機能している様に見えます。また、どのセクターが敬遠されていたのかということも確認できます。

全体状況の把握に適したオリジナルツールができたように思います。

独自の観点で構想を練り、その理想をカタチにすることで、なんか、新しい次元に突入した感があるツールが完成した気がします。
（ちょっと言い過ぎかもしれませんが・・・）

２週間ぐらい「構想、設計、実装、改修」を繰り返しながら作成したツールなので、有料とさせてください。