簡単に実践できる投資戦略4選③
簡単に実践できる投資戦略シリーズの第三弾は
スーパー上げ相場＋ボラティリティ調節です。
どういう戦略なのかを下記にまとめると、
以下のようになります。
投資対象：投資したい暗号資産をいくつか選択
投資期間：2014.2~2019.12
取引費用：0.2%適用
投資戦略：
1. 選択した暗号資産の3、5、10、20日移動平均を1日1回チェックする
2. 現在の価格がこの4つの移動平均より高ければ、購入または保有する
3. 現在の価格がこの4つの移動平均より低ければ、売却または保留する
4. 現金の割合は80%に維持する
5. 資金管理：暗号資産ごとに投入する金額は
（ターゲットボラティリティ/特定の暗号資産のボラティリティ）÷ 暗号資産の銘柄数
＊ボラティリティ：最近5日間の1日ボラティリティの平均
リスク管理①で学んだ
ボラティリティ（価格変動）調節の
応用ケースがついに出てきました。
例えば、資産が1億円で5つの暗号資産に
投資したい場合で考えていくと、
ボラティリティを2%に合わせたいが、
興味のある暗号資産5種類のうち
2種類の価格が3、5、10、20日移動平均線より高い
と仮定してみましょう。
ビットコイン(BTC)のボラティリティは8%、
イーサリアム(ETH)は12%です。
それではビットコインに総資産の
2(ターゲット・ボラティリティ)/8(実際のボラティリティ)=25%、
イーサリアムに2/12=16.66%を投資するのが筋ですが、
暗号資産が5種なので、
これをそれぞれ5に分けてビットコインに25/5=5%、
イーサリアムに16.66/5=3.33%を投資することになります。
投資戦略②と同様に、
現金の割合を高めて
人為的にリスクを減らす方法ですが、
今回は現金の割合を勝手に
80%に固定するのではなく、
ボラティリティを見て、適切に調節する戦略です。
ボラティリティが高ければさらに小さい金額を、
低ければさらに大きい金額を投資するのが有利だからです。
また今回の戦略は投資戦略②と比べて
異なる点がもう1つあります。
上げ相場の是非を判断するのに
5日移動平均線だけでなく、
3、5、10、20日移動平均線を同時に使い、
価格がこの4つの移動平均線より
高い場合にのみ購入するのです。
そうでなければ購入せず、
すでに保有していたのなら売却します。この戦略は
「もう少し確実な上げ相場」
つまり、「スーパー上げ相場」にのみ投資する
のです。
この戦略で投資した結果を見ていきましょう。
総資産の20%を4つの暗号資産に分散投資＋スーパー上げ相場(3、5、10、20日移動平均基準)＋ターゲット・ボラティリティ2%に投資した戦略(2014.2~2019.12)
この戦略は年換算収益率(CAGR)が36.9%に増加すると同時に
最大ドローダウン(MDD)は6.73%に下落しました。
価格が4つの移動平均を上回るほどに
強力なスーパー上げ相場にのみ投資した戦略は
その結果もかなりいい感じでした。
勝率は51.15%、損益比は1.62で、
1日に1%以上割れた日は65回(3.0%)でした。
投資戦略②の年換算収益率(CAGR)22.1%、
最大ドローダウン(MDD)9.9%に比べても、
CAGRは14.8%p改善されMDDは3.2%も減りました。
上げ相場への投資が意味するのは何だと思いますか？
中の人はこの連載の中で
上げ相場への投資が重要だと、
何度も強調してきました。
ここでは、移動平均で上げ相場と下げ相場を区分し、
前者の上げ相場にだけ投資する戦略について調べてみました。
グラフを見ると資産がスムーズに
右肩上がりするのを見ることができます。
非常に望ましいパターンです。
しかし、投資戦略③のパフォーマンスを見てみると、
ちょっと驚くところがあったかもしれません。
投資戦略③は勝率がたったの51%なのです。
そう、実は上げ相場に投資したからといって
勝率が高いわけではありません。
この戦略の過去の勝率は53%ですが、
その程度なら実際「半々」より高いともいえないでしょう。
ただし、上げ相場に投資する場合、
勝つ時にたくさん利益を出し、
負けた時に少なく損をするのです。
つまり、損益比が高いので
長期的には資産が右肩上がりするのです。
また投資戦略③を見ると、損益比が1.6を超えます。
上げ相場に投資したからといって
奇跡的な勝率を望んだり、
投資さえすればお金持ちになると
期待してはいけません。
勝率はほとんど半々だと思ったら気持ちが楽です。
暗号資産だけでなく、世界のほぼすべての市場で
上げ相場への投資の損益比が高いことを覚えておきましょう。
勝率が半々なら5連敗、
10連敗はないと考えるのも非常に危険です。
金融市場では勝敗が交互にくるよりは、
一気に殺到するケースが多いのです。
詳細はあとの連載でまた述べようと思います。
今はただ、そうだと思い込んでいてください。
したがって、投資すれば5回、10回連続で
損する場合がほとんど必然的に訪れます。
もちろん、あなたも例外ではありません。
しかし、リスク管理をすれば
こんな日が来ても十分、生き残ることができます！
次回に続きます。
いかがでしたでしょうか？
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