簡単に実践できる投資戦略４選②

前回に続いて、
今回ご紹介する方法もかなりシンプルな戦略です。

以前のブログで「上げ相場」は、
価格が5日移動平均より高い場合
と定義しました。

暗号資産投資は「上げ相場」だけにし、
下げ相場では売って市場を見守るべきだと言うことでした。

投資戦略#2：移動平均＋現金80%

・投資対象：投資する暗号資産を数種類選択
・投資期間：2014.2~2019.12
・取引費用：0.2%適用
・投資戦略
1. 選択した暗号資産の5日移動平均を1日1回チェックする
2. 現在の価格が移動平均より高ければ購入または保有する
3. 現在の価格が移動平均より低ければ売却または投資を保留する
4. 現金の割合は80%に維持する
5. 資金管理：暗号資産ごとに投入する金額は総資産の20%/暗号資産の銘柄数
＊5つの暗号資産に投資する場合、各銘柄に資産の20%/5=4%を投資する

結果はどうだったでしょう。

次のグラフを見ると、
前で紹介した
「投資戦略#1：仮想通貨10％＋現金90％」
とほぼ同じよう収益のカーブに見えますが、

年換算収益率(CAGR)は22.1%、
最大ドローダウン(MDD)は9.9%でした。

そして、1日で資産の1%が割れたケースが47回(2.2%)、
2%以上割れたケースは11回(0.5%)ありました。

総資産の20%を四つの暗号資産に分散投資＋5日移動平均基準上げ相場だけに投資した戦略(2014.2~2019.12)

上げ相場だけに投資した結果、
戦略#1(CAGR 19.1% / MDD 18.8%)より
成果が良かったのです。

CAGRは3%pも増加し、
MDDはむしろ、ほぼ半分まで減少しました。

ところで、なぜ移動平均戦略は
現金の比重を90%ではなく
80%まで減らしたのでしょうか。

まず、「投資戦略#1：仮想通貨10％＋現金90％」では
すべての暗号資産を保有し続けましたが、

今回の戦略では
上げ相場(価格が5日移動平均以上)にのみ
保有していたからです。

すなわち、平均的に私たちが選択した暗号資産のうち、
約半分だけ保有していて、
下げ相場が続く場合は最初から保有しないのです。

私たちは個別銘柄に
「資産の20%/銘柄数の割合」だけを
投資し、平均保有量は資産の10%程度になります。

それでも上げ市場にだけ投資すれば
収益が改善し、単純保有+90%現金の戦略より
もっと優れた実績が出ることが分かりました。

次回へ続きます。

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