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時系列予測とトレードの日記

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#金融時系列分析

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トレード日記$5:アルトコインの復権はあるか？

年初よりBTCの回復が著しいですね。

はたして強気トレンドの復活となるでしょうか？

オレンジの丸枠は、年初の中東情勢悪化の際の急騰です。

安全資産としてBTCが意識されたか？というムードが漂いましたが、真面目に考えれば、これだけボラティリティーがあるBTCがそもそも安全資産か？といわれれば、そうでもなく・・・。

同じくらいボラティリティのある法定通貨の国の人にとっては安全資産になるかもしれ

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トレード日記$4:持ち合い継続

BTCUSDは昨年12月来、三角持ち合いが継続しています。

上は7400以上、下は6800以下での滞在時間は短い状態になっています。

7150を中央値にみて、上下150ドル幅で中心的に推移している感じですね。

1月3日の深夜帯で心理的な節目である7000を割り込んだ際には、OVは10万を超えていました。

この時点で、現物ショート、オプションは1月末限月のコールとプットでデルタヘッジというポ

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トレード日記$3:時系列予測を活かせず

先週のBTCの反発以来、オプションのポジションはなしの状態になっています。

先週段階では、

・現物はショート

・オプションはロング・ストラドル

で赤○の地点を迎えました。

この時点で「すべてクローズする」か、「現物ショート、オプションのプットを精算する」のどちらかで利益が出ていたのですが、欲がでて決済判断ができずに反発してしまいました。

ある意味、時系列データの予測どおり（それも予測偏

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トレード日記$2:時系列予想に反して上値は重い

基本的に、活用している時系列予測モデルは過去のバックデータを元に予測を行うものになります。

3年分のバックデータから検証を行えば、3年分の値動きから近未来の予測を立てますし、1年分であれば過去1年の値動きから予測をおこないます。

過去データに追加で予測パラメーターをインプットするところは今後の課題で、その点は自身の相場観と調整して投資判断を行っています。（人的な予測パラメーターの追加ですね。）

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トレード日記$0:2019年最大の反省

「仮想通貨マイナーが自動売買を実行するまで」の放置状態が続いていましたが、一旦一区切りとしたいと思います。

理由としては、「更新が停止していた間は自動取引からPythonを使った時系列予測に軸足が移っていたから」になります。

昨年のBSV騒動以来、一時的にBTCの相場は低迷していました。（赤枠内）

年末くらいまではBOTの調整をしながら様子をみていたのですが、その後はボラティリティが少なくな

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トレード日記$1:時系列予測による月内の相場観

時系列予測による月内の相場観ですが、ざっくりいいますと

目先反発した後下落というものになっています。

たままた「目先」のターゲットタイムが、オプション期限の月末付近だったので、そのあたりの限月のオプションをつかってトライアル的にトレードを開始しました。

BTC-USDのデリバティブ取引の場合は、それ相応のIVが常にあることが想定できますので、基本戦略としているのはデルタヘッジになります。

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