【無料配布】VWMA乖離インジケーター【Trading View】
どうも、ビットコインFXトレーダーのぼーる丸です。
最近マイブームのVWMAのインジケーターを作ってみました！
その名も『VWMA乖離インジケーター』！
今回はぼーる丸の記念すべき自作インジケーター処女作ということで、
無料配布させていただきたいと思います！
以下のファイルに記載されているPineScriptを、
TradingViewの「Pine エディタ」にコピペ→保存してご利用ください。
【注意】
『VWMA乖離インジケーター』は聖杯でもなんでもありません。
当インジケーターを使って不利益を被ったとしても、責任は取りかねますので自己責任でご利用ください。
VWMAとは？
VWMAの使い方につきましては、以下の記事をご一読ください。
出来高加重移動平均線(VWMA)とは、出来高を計算式に組み込んだ移動平均線で、各ローソク足の終値と出来高の積の平均値です。
この指標は単純移動平均に似ていますが、VWMAは出来高を重視しているため、チャート上での軌跡は少し異なります。
単純移動平均線(SMA)は過去の終値の平均値であり、すべての終値に同じ重みを与えます。出来高の大きいローソク足も小さい足も平等に扱われます。
それに対して、出来高加重移動平均線(VWMA)は、終値ごとに異なる重みを付けます。つまり、出来高が多いローソク足の終値はより重要な値として扱われ、出来高の小さいローソク足は軽視されます。
簡単に言うと出来高が多いローソク足を重視する移動平均線という、
個人的に「こういうのが欲しかったんだよ！」となったやつです。
何故ならラインブレイクアウトしたときに出来高が少ないと、
そのトレンドはあまり続かずに戻ってくるという傾向があり、
トレンドの継続を測るには出来高が判断材料として結構重要だからです。
そこで出来高を重視したVWMAとSMAの乖離を比較することで、
平均と比べてどれだけ強いトレンドなのかを測ることができます。
VWMAの使い方によっては、
トレンドが切り替わる前兆やこのトレンドが本物かの判断も可能です。
という感じでそんな素晴らしいVWMAインジケーターを、
SMAとの乖離をわかりやすくTradingView上に表示できるようにしたのが
『VWMA乖離インジケーター』なのです！
VWMA乖離インジケーターの特徴について
VWMA乖離インジケーターの特徴についてご紹介します！
VWMAの乖離をサインや背景色で可視化
1時間足以上の長期足での利用を推奨
他の指標と併せて判断する使い方がおすすめ
VWMAを活用したエントリーと利確タイミング
取引所によってサインが出るタイミングが変わる
インジケーター全般に言えることだがファンダに弱い
各パラメーターについて
※先に言っておきますがインジケーターの仕様上、
脳死でエントリーできる類のインジケーターではありません。
VWMAの乖離をサインや背景色で可視化
VWMA乖離インジケーターで使われている元のインジケーターは、
20SMAと20VWMAです。
この２つのインジケーターを表示させて、
色付けやサインによりVWMAの乖離をわかりやすく可視化しています。
VWMAがSMAを上回ったときはゴールデンクロス(GC)とし、
VWMAがSMAを下回ったときはデッドクロス(DC)となっています。
ゴールデンクロスではGCという吹き出しが出て背景色が緑色に、
デッドクロスではDCという吹き出しが出て背景色が赤色になります。
という感じで非常にシンプルな作りのインジケーターとなっております。
通常の移動平均線とは違い、
上昇しながらデッドクロスや下降しながらゴールデンクロスもするので
4つのパターンでチャートの状況を確認することになります。
VWMAが上向きのゴールデンクロス
強い上昇トレンドで、続騰が期待でき下がっても押し目になりやすいVWMAが上向きのデッドクロス
弱い上昇トレンドで、上昇トレンドの終焉や騙し上げのケースが多いVWMAが下向きのゴールデンクロス
弱い下降トレンドで、下降トレンドの終焉や騙し下げのケースが多いVWMAが下向きのデッドクロス
強い下降トレンドで、続落が期待でき上がっても戻り売りされやすい
それではBTC1時間足チャートで、
VWMA乖離インジケーターの使用例を見ていきましょう。
①は上向きのゴールデンクロスの直後に、
強い上昇トレンドが継続しています。
②は上向きのデッドクロスの直後に、
上昇の勢いの鈍化が始まっています。
③は下向きのゴールデンクロスの直後に、
下落の勢いが鈍化し若干上昇しています。
④は下向きのデッドクロスの直後に、
強い下落が発生しています。
とはいえ上記はVWMA乖離インジケーターにとって好ましい結果の例で、
100%こうなるわけでもなくサインがすぐに逆転することもあります。
なので他の指標と併せて補助的なインジケーターとしてご活用ください。
1時間足以上の長期足での利用を推奨
短期足のチャートにVWMA乖離インジケーターを表示させると、
サインの切り替わりが頻繁すぎて個人的には少々使いづらく感じました。
そこで1時間足や4時間足でVWMA乖離インジケーターを使ってみたところ、
割と精度高めのトレンド判断ができました。
という理由により1時間足以上の中期～長期足での使用を推奨します。
更に上位足の方が下位足のVWMAよりも強く効くという性質もあるので、
マルチタイムフレーム分析での活用をおすすめします。
マルチタイムフレーム分析(ＭＴＦ)とは、異なる時間軸のチャートを見て、現在の相場状況やトレンドを把握したうえで、エントリーポイントを探る分析法です。
短期・中期・長期等のトレードスタイルに関係なく必要とされる重要な基本分析法です。
例えば4時間足のVWMAが下落のゴールデンクロスで、
1時間足のVWMAが下落のデッドクロスだった場合、
1時間足よりも4時間足が優先されるため下落スピードが鈍化します。
4時間足が下向きのデッドクロスのときと比べると、
4時間足が下向きのゴールデンクロスのときの方が下落が鈍化しています。
このように他の時間足のサインと相殺されることもありますが、
全ての足で全く同じサインが出ているなら強いサインと見て
エントリーするのもアリかもしれませんね。
他の指標と併せて判断する使い方がおすすめ
上にも書いた通り、
他の指標と併せて補助的なインジケーターとして使うことで、
より自信を持ってエントリーすることが可能になります。
例えば水平線やトレンドラインを引くライントレードや、
100EMAや200EMA等の意識されやすい移動平均線や、
MACDやRSI等のトレンド転換を確認できるインジケーター等…
それらと一緒にVWMA乖離インジケーターを利用することで、
それぞれの手法の弱点を補うこともできます。
上のチャートはVWMA乖離インジケーターとMACDを併用することで、
MACDのゴールデンクロスで自信を持ってエントリーできるケースです。
VWMA乖離インジケーターは他のインジケーターよりも
サインを出すのが早いという特徴があります。
ただ、VWMA乖離インジケーターはゴールデンクロスした後でも、
価格は多少上下するのでサインが出た直後のエントリーは少し危険です。
（これはサインを出すのが早いインジケーターに共通する弱点です）
そこでVWMA乖離インジケーターがゴールデンクロスの状態で
MACDを併用することで安心感を持ってエントリーすることができます。
MACDはゴールデンクロスやデッドクロスの直前で
騙しが入りやすいインジケーターですが、
VWMA乖離インジがゴールデンクロスしている間は
買いが入ってきているということなのでMACDの弱点をカバーできます。
という感じでVWMA乖離インジケーターと
相性の良いインジケーターを是非探してみてください！
VWMAを活用したエントリーと利確タイミング
上で紹介したインジケーターとの併用でエントリーしても良いですし、
VWMAが転換サインを出した後のタイミングで底や天井を探してもOKです。
VWMA乖離インジケーターはロングとショートどちらにも対応しています。
利確タイミングは過去チャートを一通り見た感じ、
1時間足だと500～1000ドル幅、4時間足だと2000～5000ドル幅くらいの
値幅が取れることが多い傾向にありました。
なのでそれくらいの値幅が取れたら半利確～全利確するのがおすすめです。
もしくはシンプルにサインが切り替わった時点で利確するかですね。
（1時間足以上なら状況を見てドテンするのもアリかもしれません）
ただしもちろん例外もあるので、
状況を見つつ臨機応変に利確タイミングを考えてみてください！
取引所によってサインが出るタイミングが変わる
VWMAは出来高に依存するインジケーターなので、
取引所ごとに出来高が違うためサインが出るタイミングにズレがあります。
という感じの絶望的な仕様により若干頭抱えました。
とはいえ、他のインジケーターも少なからず同じ傾向はありますし、
対策としてはいつも使ってる取引所や出来高の多い取引所のチャートで
VWMA乖離インジケーターを使っていただくのが良いのかなと思います。
3/3あたりのローソク足を見ていただければわかりますが、
bybitだと陽線なのがCoinbaseだと陰線だったりするので、
ローソク足を参照するインジケーターである以上これはしょうがないです。
こういうのを見ると100%インジケーターに依存するのも
良くないなと思う次第です…インジケーターを作っておいてなんですが…
インジケーター全般に言えることだがファンダに弱い
インジケーターに共通して言えることですが、
ファンダで突然サインの逆方向に行かれたらどうしようもありません。
なので最悪逆に飛んでも損益をセーブできるように、
ストップロス（損切り）は絶対に設定しておきましょう！
最終的に生き残るのは資金管理と自分のルールを徹底できた者だけです。
損切りを設定せずに2回ゼロカットしたぼーる丸だからこそ言えます。
（退場していないのは資産を全額突っ込んでいなかったから）
特にBTCは1日で10000ドル幅ほど価格が変動することも稀にあるので、
常に最悪のパターンも想定してエントリーすることをおすすめします。
幸いVWMAは逆に行ってもサインを切り替えてくれますが、
参照している価格がローソク足の終値なので
ローソク足が確定するまではサインは点灯しません。
（つまりローソク足が確定する前に数千ドル逆に行ったらオワオワリ）
逆に行った場合は諦めて損切りして、
一旦リセットして仕切り直すのが精神衛生上良いと思います。
各パラメーターについて
参照値
一応変更できるようになっていますが、
終値から変更されるのを想定していないので変更は非推奨です。
SMA期間
SMAが参照する直近のローソク足の本数です。
20推奨ですが、値を変更して感度を調整するのもアリだと思います。
インジケーターのコンセプト的にはVWMAと値を合わせるのを推奨します。
VWMA期間
VWMAが参照する直近のローソク足の本数です。
20推奨ですが、値を変更して感度を調整するのもアリだと思います。
インジケーターのコンセプト的にはSMAと値を合わせるのを推奨します。
スタイルではサインや移動平均線の色や表示・非表示の設定ができます。
こちらに関しては触ってみるとなんとなくわかると思うので、
説明は割愛させていただきます。
おわりに
今回は初めてインジケーターを作ってみましたが、意外と楽しいですね。
最近はCCIというインジケーターにもハマっているので、
そちらの改造インジケーターも第二弾として作ってみたいと思います。
最終的には自分がbybitで設定してるようなインジケーターが
一括で表示されてくれるようにできたらなと思っています！
今後もぼーる丸のインジケーターを使ってみたいという方は、
是非Twitterアカウントをフォローいただければ幸いです！
普段はビットコインや草コインの相場分析をやっております！
ではでは！
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