【無料配布】Binance Future Position Viewer(BFPV)【Trading View】
どうも、ビットコインFXトレーダーのぼーる丸です。
当インジケーターは、
「BTC Status AlertのBTC Big Trade and Liquidation Emoji
みたいなサインをTradingViewに表示させられないかな？」
という発想から生まれたインジケーターです。
こういうの↓
🤑 BTC Big Trade and Liquidation Emoji
— BTC Status Alert 📊 (@btc_status) April 15, 2022
💵 Price：$39,822
🔨 Short：$36.7M
🚀 Long：$42.1M
💥 Short liquidation：$0
🔥 Long liquidation：$0
(Latest 1 hours of data) pic.twitter.com/Up01n1QqYL
ぼーる丸はこれを見て、
「OIとデリバティブの価格乖離で再現できるんじゃね？」
と考えたので両データが取得できるBinanceを採用致しました！
そういった由来のため、このインジケーターを
「Binance Future Position Viewer(BFPV)」と名付けました。
インジケーターの特徴を簡単に説明すると、
Binance Futureのロング・ショート・清算等のポジション状況を
擬似的に再現しサインとして表示させるインジケーターです。
流石にこれは有料にすべきでは…？と一瞬よぎったのですが、
審議の結果「これを使いこなせる人は少ないんじゃね？」ということになり
こちらのインジケーターを無料配布することに致しました！
何故ならOIとデリバティブの価格乖離の性質を両方理解する必要があり、
正直言って初心者の方が脳死で使えるインジケーターではないからです。
もちろん今回はそれらも含めて当noteで簡単に説明させていただきますが、
「何を言っているのかわけがわからない…」となってしまった場合は、
表示させない方がマシなインジケーターなのでその点はご了承ください！
ちなみに今回はチャート上に表示させるバージョンと、
パネルに分けて表示させるバージョンの2種類をご用意致しました。
以下のファイルに記載されているPineScriptを、
TradingViewの「Pine エディタ」にコピペ→保存してご利用ください。
【注意】
『Binance Future Position Viewer』は聖杯でもなんでもありません。
当インジケーターを使って不利益を被ったとしても、
責任は取りかねますので自己責任でご利用ください。
また当インジケーターが対応している銘柄は、
『BINANCE:BTCUSDTPERP』と『BINANCE:BTCPERP』のみなので、
それ以外のチャートでのご利用は非推奨とさせていただきます。
Open Interest(OI)とは？
OIにつきましては、以下の記事をご一読ください。
未決済建玉・OI（Open Interest）とは、決済されていないロングポジションとショートポジションを言います。
つまり、取引所もしくは証券会社などから証拠金を担保に、お金を借りて買い建てたり（ロング）、売り建てたり（ショート）する取引を「信用取引」と呼びますが、約定後に反対売買や現引き・現渡しされず残っている未決済契約の総数のことを指します。
詳しいことは引用元の記事を読んでいただくとして、
簡単に言うとロングやショートのポジションが増えるとOIが増大し、
ロングやショートが決済や清算されるとOIが減少します。
OIを確認するにはBTC Status AlertのPerp OIがわかりやすいのですが、
以下のツイートから価格の減少と共にOIの減少が確認できます。
📊 Perp OI
— BTC Status Alert 📊 (@btc_status) April 6, 2022
BitMEX XBTUSD：$359M (-3%↓)
BinanceF BTCUSDT：$3B (0%↓)
Bybit BTCUSD：$838M (+1%↑)
FTX BTCPERP：$1B (-6%↓)
OKEx BTCUSD：$453M (-1%↓)
Huobi BTCUSD：$83M (+1%↑)
FTX ETHPERP：$1B (-10%↓)
BinanceF ETHUSDT：$1B (-6%↓)
Bybit ETHUSD：$410M (0%↓) pic.twitter.com/bGsNHtVZIo
これは価格が下落することによって、
ロングの決済や清算が走ったためOIも減少しているということです。
清算（Liquidation）とは？
先程からさりげなく「清算」という専門用語が登場していますが、
清算（Liquidation）はポジションが強制的に決済、
つまりロスカットが発生したときに数値が上昇するものです。
詳しくは以下の記事をご一読ください。
証拠金取引、つまりビットコインFX（デリバティブ）にも清算という制度があります。
ロスカットとは、各暗号資産デリバティブ取引所で定められた証拠金維持率に基づいて、強制的に全てのポジションが決済される制度です。
デリバティブ取引（FX)ではレバレッジという制度があり、
取引所からお金を借りるために担保とする資産を証拠金と呼びますが、
その証拠金に指定した倍率をかけた分の金額で取引することができます。
例えばbybitでは最大100倍までレバレッジをかけることができ、
証拠金100ドルでも10000ドルまでのポジションを作ることが可能です。
しかしレバレッジをかけると増える金額も多くなる反面、
減る金額も同様に多くなるためレバレッジ100倍の状態で逆行すると
一瞬で証拠金分のマイナスが発生し、ロスカットが発生してしまいます。
そうなったときに証拠金以上のマイナスが発生しないように、
取引所によってはゼロカットシステムという制度が導入されており、
証拠金が0になった時点で強制的に決済するという仕組みがあります。
（※ゼロカットシステムが無い取引所の場合は追証が発生します）
つまりロスカット等により強制決済されたポジションが、
清算（Liquidation）として数値で表現されるわけです。
後ほど詳しく説明しますが、
TradingView上だと清算のデータが取得できないため、
OIで擬似的に清算を表現しています。
デリバティブの価格乖離とは？
デリバティブの価格乖離とは、
無期限先物の仕組み上発生してしまう現象です。
デリバティブの価格乖離について知るためには、
まずは無期限先物と資金調達率について理解する必要があります。
無期限先物とは
一般的な先物契約では、満期がやって来ると現物価格を基準としたポジションの清算がなされます。そのため現物価格と乖離しない傾向があるのが特徴です。
無期限先物はその名のとおり「満期のない」先物のことを指します。
先物契約では現物価格に関係なく価格が決定され、急騰落が激しい価格変動相場では現物価格と乖離する可能性が高いです。
そこで無期限先物契約では資金調達率を用いて、現物価格との乖離を調整し安定した収益を得ることが可能になります。
資金調達率（ファンディング・レート）とは、スワップポイントやスワップ金利などと呼ばれる、スワップ手数料の一種です。ユーザーの指値注文・成行注文時に発生する、所謂テイカーやメイカー手数料とは別に発生するトレード手数料であり、Bybitなどのハイレバレッジ取引所では、無期限先物に適用されています。
※Bybitの解説記事を引用しましたが、
Binanceも基本的な仕組みは同じなので特に問題はありません。
資金調達率について詳しく知りたい場合は、以下の記事をご覧ください。
簡単に解説すると、
BTCFXでよく利用される無期限先物は通常の先物と違い満期が無いため、
仕様上現物価格との価格乖離が発生しやすくなっています。
そこで資金調達率(Funding Rate)という仕組みによって、
価格が上に大きく乖離した場合ロング側が手数料を支払い、
価格が下に大きく乖離した場合ショート側が手数料を支払い、
その逆のポジションのトレーダーは手数料を受け取ることができます。
この仕組みはポジションの比率を乖離した価格と逆方向に偏らせて、
現物と無期限先物の価格乖離を緩和するという狙いがあります。
上記を踏まえて何故デリバティブの価格乖離が発生するかというと、
買い(ロング)が強いほど現物の価格よりも上に乖離し、
売り(ショート)が強いほど現物の価格よりも下に乖離するためです。
そのため現物とデリバティブ(無期限先物)の価格乖離を比較することで、
今日は買いが強い、売りが強い等と判断することができるわけです。
そしてその後の資金調達率の変動を見ることによって、
ロングとショートの比率が今後どう変化するかも察知することができます。
Binance Future Position Viewer(BFPV)とは？
Open Interest、Liquidation、デリバ価格乖離をご理解いただいたところで、
やっとBinance Future Position Viewer(BFPV)の説明に入ることができます。
冒頭でもお伝えしましたがBFPVは、
上記の概念を理解していないと使いこなすことは難しいと思います。
何故ならBFPVは、
見たままのサインと同じ通りにエントリーをして使うインジではなく、
BinanceFのポジションを擬似的にサインとして表示させるインジであり、
「ここでこのサインが出るということはつまりどういう相場状況なのか」
と考察しそれに対する次のアクションを判断するためのインジだからです。
例えば近年アノマリーと化しているBinanceF特有の現象で、
「BinanceFのトレーダーが無限にナンピンロングすると価格が落ち続ける」
というものがあります。
これはBinanceFのトレーダーのナンピンロングにロスカットが発生し、
更に価格が下がったところでまたナンピンロングが入り、
それもまたロスカットするという感じで下落が繰り返されるためです。
（一部の人はこれを「ロンガーのバケツリレー」と呼んでいます）
BFPVでは逆張りロングのサインも表示させているため、
どのあたりでナンピンロングが多くなっているかも一目瞭然です。
そしてそれに対してトレーダーがするアクションとしては、
ノーポジションにするか、急騰したところで戻り売りを狙う
という回答になると思います。
BinanceFのトレーダーがナンピンロングをしているのを見て、
一緒にナンピンロングをすると同じように焼かれかねないですからね。
上で書いた「次のアクションを判断するためのインジ」というのは、
このような感じでご自身で判断いただくという趣旨で捉えてください。
BFPVのご利用上の注意点
Binance Future Position Viewer(以後BFPV)は名前の通り、
Binance Futureのポジションを見るためのインジケーターです。
Binance Future以外のチャートで表示すると正常に動作しないため、
他のチャートではBFPVを非表示や削除する等で利用を停止してください。
対応している銘柄は
『BINANCE:BTCUSDTPERP』と『BINANCE:BTCPERP』のみで、
『シンボルの追加』で検索し、出てきたシンボルで表示させてください。
『BINANCE:BTCUSDTPERP』もしくは『BINANCE:BTCPERP』を
検索欄にそのまま入力すれば検索結果に出てきます。
インジケーターのデフォルトは『BINANCE:BTCUSDTPERP』となっており
インジケーターの設定画面の『Symbol Input』から
対象のシンボルの設定を変更することができます。
『BTCUSDTPERP』のチャートには『BINANCE:BTCUSDTPERP』を、
『BTCPERP』のチャートには『BINANCE:BTCPERP』をご利用ください。
ちなみにパネル版では
『BINANCE:BTCUSDTPERP』を選択すれば『BTCUSDTPERP』のチャート、
『BINANCE:BTCPERP』を選択すれば『BTCPERP』のチャート
が自動で表示されるようになっています。
なのでわざわざチャートを切り替えるのが手間だと感じられる場合は、
パネル版をご利用いただくのをおすすめします。
各サインについて
恐らくBFPVの説明で一つ引っかかる点があると思います。
Binance Futureのロング・ショート・清算等のポジション状況を
擬似的に再現しサインとして表示させるインジケーターです。
そう、BFPVのサインはあくまで擬似的であり、
語弊を恐れずに誇張して言うとシミュレーションインジケーターなのです。
というのもBFPVはロングやショートのサインを表示しますが、
100%全員がロング、ショートと完璧に偏ることはほぼほぼ無いからです。
（ロングもしくはショートの方が比較的多い程度のニュアンスのサイン）
後に紹介する条件を見ていただければ納得されると思いますが、
判定条件は割とアバウトなのでそこそこ結果がブレます。
（特に時間足を切り替えるとローソク足も変わるためサインも変わります）
なので各ポジションを完璧かつ正確に表示しているわけではなく、
あくまでぼーる丸が調整して体感的に合っているなと感じるレベルの
雰囲気的なインジケーターだということをご理解いただければと思います。
（過去検証した感じ大体合っているはずですが、信用しすぎないでね！）
ちなみに1時間足～4時間足で丁度良くなる感じにサインが表示されるように
調整をしているので、時間足以上での使用を推奨します。
（ただ短期足でも使えなくもないです）
①LONG ②BIG LONG ③SHORT ④BIG SHORT
【判定条件】
①LONG
価格上昇 & OI上昇(小) & デリバ価格乖離上昇
②BIG LONG
価格上昇 & OI上昇(大) & デリバ価格乖離上昇
③SHORT
価格下落 & OI上昇(小) & デリバ価格乖離下落
④BIG SHORT
価格下落 & OI上昇(大) & デリバ価格乖離下落
通常のロングとショートのエントリーです。
ローソク足だけでロングとショートのどちらが多いのかはわかりますが、
現物とデリバティブを比較してその差分のポジションを表示しているので、
わざわざ乖離の変動まで判定条件に入れているというわけです。
つまり乖離が上昇していたらデリバティブの買いが強いのでロングサイン、
乖離が下落していたらデリバティブの売りが強いのでショートサイン
という感じでどちらのポジションが優勢なのかを判定しています。
また、OIの大きさはサインのサイズの大きさで表現しています。
①LONGよりも②BIG LONGのサインの方が大きくなっていますが、
これは設定されている閾値を越えたらサインの大きさが変更されます。
⑤CONTRARIAN LONG ⑥CONTRARIAN SHORT ⑦CONTRARIAN BIG LONG ⑧CONTRARIAN BIG SHORT
【判定条件】
⑤CONTRARIAN LONG
価格下落 & OI上昇(小) & デリバ価格乖離上昇
⑥CONTRARIAN BIG LONG
価格下落 & OI上昇(大) & デリバ価格乖離上昇
⑦CONTRARIAN SHORT
価格上昇 & OI上昇(小) & デリバ価格乖離下落
⑧CONTRARIAN BIG SHORT
価格上昇 & OI上昇(大) & デリバ価格乖離下落
CONTRARIAN(コントラリアン)とは、
逆張り投資家を意味する専門用語です。
逆張りロングを良い感じに英語で表現する単語がわからなかったので、
調べてみたところ出てきたCONTRARIANを採用しました。
①～④で紹介したサインの逆張りバージョンで、
こちらはローソク足に対して逆のポジションの方が多い場合のサインです。
あくまでローソク足単体に対しての逆張りサインであって、
トレンドに対する逆張りでサインを出しているわけではありません。
仕組みとしては価格の変動と逆方向の価格乖離があれば、
逆張りのポジションを構築していると判定しています。
逆張りサインの表示に関しては、半透明で表現しています。
あとBIGなOIの上昇があればサインのサイズが大きくなるのは、
通常のロングやショートのサインと同様です。
⑨LONG LIQUIDATION ⑩BIG LONG LIQUIDATION ⑪SHORT LIQUIDATION ⑫BIG SHORT LIQUIDATION
【判定条件】
⑨LONG LIQUIDATION
価格下落 & OI減少(小) & デリバ価格乖離下落
⑩BIG LONG LIQUIDATION
価格下落 & OI減少(大) & デリバ価格乖離下落
⑪SHORT LIQUIDATION
価格上昇 & OI減少(小) & デリバ価格乖離上昇
⑫BIG SHORT LIQUIDATION
価格上昇 & OI減少(大) & デリバ価格乖離上昇
清算(LIQUIDATION)は✕マークのサインで表現しています。
L✕がロングの清算で、S✕がショートの清算という認識でOKです。
こちらの清算はLIQUIDATIONのデータがトレビューでは取得できないため
OIの減少を使って表現しているので、本来の清算とは少し違います。
つまりロスカットによるOIの減少だけでなく、
利確等の手動によるOIの減少も含まれているということになります。
これに関してはトレビュー上のデータが足りないため判別できないのと、
相場の雰囲気や値動きを見ていれば利確か清算かは大体わかるので、
OIが減少している場合は全てLIQUIDATIONという括りにしています。
暴落や暴騰の後に出るサインなら清算という解釈の仕方で良いと思います。
こちらのサインもOIの大きさによってサインのサイズが変わります！
どうしてもLiquidationの正確なデータを知りたい場合は、
coinalyzeやcoinglass等の外部ツールからご確認ください。
（個人的にはcoinglassの方が使いやすくておすすめです）
BFPVの設定画面について
インジケーターの設定画面の出し方ですが、
BFPVという文字の上にマウスをホバーさせて、
歯車のマークをクリックすると設定画面が表示されます。
Symbol Input
Symbol Inputを変更すると、
OIとデリバ価格乖離の参照先が変更されます。
（変更すると参照しているデータも違うのサインの位置も変わります）
noteの序盤でも書きましたが、
基本的には開いているチャートと同じシンボルを設定しましょう。
（他のチャートで使用してもサインは表示されますが正常に動作しません）
OI Small Threshold
OI Small Thresholdは小さい方のサインの量を調整することができます。
デフォルトの数値は1で、
数値を大きくするほどサインの量が減っていきます。
この設定は閾値となっており、
OIの数値が小さいサインから除外されるため、
必要なサインが表示される程度の数値に調整しましょう。
個人的におすすめな数値は1~10です。
OI Large Threshold
OI Large Thresholdは大きい方のサインの量を調整することができます。
デフォルトの数値は10で、
数値を大きくするほどサインの量が減っていきます。
この設定は閾値となっており、
OIの数値が小さいサインから除外されるため、
必要なサインが表示される程度の数値に調整しましょう。
個人的におすすめな数値は10~30です。
スタイル
サインの表示、非表示やサインの色や形を変更することができます。
サインが多いので不要なサインを消してスッキリさせるような使い方や、
サインの色や形を変更して自分好みのインジにしてみるのも良きです。
BFPVの活用例
ロングサインのみを表示してナンピンロングを分析
ロングサイン以外を非表示にしてナンピンロングを確認してみました。
上昇トレンドでは順張りロングの量が多いですが、
下降トレンドでは逆張りロングの量が多くなっているように見えます。
noteの前半で書いた通り、
ナンピンロングが多くなると続落する可能性が高くなります。
また逆も然りで、
上昇相場で逆張りショートの方が多い場合は続騰していく傾向があります。
こういう感じで必要なサインだけ表示してみて、
チャート分析してみるのもおすすめです。
ショートサインのみを表示して突っ込みショートを分析
ショートサイン以外を非表示にして突っ込みショートを確認してみました。
天井では順張りショートの量が多いですが、
底付近では逆張りショートの量が多くなっているように見えます。
この場合の逆張りショートは、
ショート清算も周りにあるので突っ込みショートという解釈にします。
基本的に突っ込みショートが多くなると、
ショートの清算が発生しやすくなり、価格が上昇する傾向にあります。
こういった相場状況のときは、
ショートよりもロングで立ち向かった方が良いと言えるでしょう。
天井付近のサインを分析
OIデータが2021年8月あたりからしか無くてサンプルが少ないですが、
2021年の11月の天井のサインを確認してみるとある特徴に気づきました。
①天井付近で大規模なショートの清算が発生していない
②上昇中と比べ順張りショートのサインが多くなっている
こういった微妙なサインの違いを見つけて、
トレンド転換の前兆を探してみるのも面白いかもしれません。
おわりに
今回はやや内容が長めだったのでポイントだけまとめてみました。
・Open Interest、Liquidation、デリバ価格乖離を理解しよう
・BFPVはOIとデリバ価格乖離を基に各ポジションのサインを表示
・対応シンボルは『BTCUSDTPERP』もしくは『BTCPERP』のみ
・チャートとインジケーターのシンボルは必ず合わせること
・アバウトな判定でサインを出しているので信用しすぎないこと
・清算サインには利確等の手動決済も含まれている
・1~4時間足で調整されているので時間足以上での使用を推奨
・閾値の変更でサインの量を調整できる
・スタイルから不要なサインを非表示することもできる
以上となります！
ここまで長い文章をお読みいただき、ありがとうございました！
お疲れ様でした！
当noteでOIやLiquidationに興味を持った方は、
coinalyzeやcoinglass等も触ってみると幸せになるかもしれません。
ここでは詳しく解説しませんが、検索したら使い方も出てくると思います。
今後もぼーる丸のインジケーターを使ってみたいという方は、
是非Twitterアカウントをフォローいただければ幸いです！
また、当インジケーターに不具合や質問がある場合も、
是非ぼーる丸までお気軽にお問い合わせください！
普段はビットコインや草コインの相場分析をやっております！
ではでは！
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