自動売買のバックテストとフォワードテストの違いを勉強しないで負けてた"情弱"の頃のあさくら【バックテストとフォワードテストの違い】

こんにちは、あさくらでし。

今日は、若かりし頃にEA自動売買でボロ負けし自己破産一歩手前までいった頃のあさくらを思い出しながら、バックテストとフォワードテストの違いについて、ゆるーくお話してみます。
#破滅の刃

結論から申し上げますと、あさくらは次の順で自動売買の分析をします。

①リアル口座のフォワードテスト(あれば)
↓
②デモ口座などのフォワードテスト
↓
③バックテスト

これ、公開されている場合は必ず全部しっかり見ます。

ただ、知識がない状態で見てもただの頭痛の原因にしかならない数列ですので、ここでまず知識をつけましょう。

FXの自動売買には"戦歴"がある

さまざまな自動売買のシステムが世の中に出回ってますが、その性能や利益の大小、設定幅の自由度やVIX指数連動など、個体差は千差万別。1~2個のEAを買ってネチネチ触ってるくらいじゃ、個々の肌感覚までは判別できません。

そこで参考になるのが、過去のトレードを視覚化させた「バックテスト」や「フォワードテスト」というもの。名前くらいは聞いたことある方も多いのではないでしょうか。

次は、それぞれの特徴を比較してみましょう。

バックテストとフォワードテストの違いと比較

では、その2つは何が違うのでしょう？
うーんと思い返してみながら下記にまとめてみました。#全集中

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①バックテストとは？
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= 過去の相場チャート(直近10年分とか)に自動売買システムを後から組み込んで、ちゃんと稼働してた"てい"にしてその成績を一気に算出するもの

○メリット
・トータルの勝率が膨大なデータから一気に割り出せる
・得意な相場、苦手な相場が素早く多量のデータから分析できる
・自動売買システムの"特徴"を素早く短時間で理解できる

✖️デメリット
・相場データは証券会社によって誤差が出るのでどのチャートを使うかで大きく成績がブレる
・スプレッドが考慮されていないので実際のトレードよりも成績が良く見える
・証券会社の約定力やスリッページが考慮されないので実際のトレードと大きく異なる可能性が高い

バックテストが優秀でも、実際に稼働させてみたら負ける病気の原因はここにありそうですね。

「10万円が5年で700万円に！！！！！！」
みたいなキャッチコピーの、アレです、アレ。

嘘では無いんですよね、バックテスト上では。(笑)

そのシステムの大まかな把握には大いに役立ちますが、実世界でリアルに運輸する際におんなじデータになるという点では期待をしないほうが良さそうです。

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②フォワードテストとは？
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= 今現在~今後未来のリアルタイム相場チャートに"実際に自動売買システムを組み込んで"稼働させてみてデモトレードをしてみること

○メリット
・実際の取引にかなり近い利益額と勝率が炙り出せる
・証券会社によってのスプレッドなどの特徴とシステムの相性を見られる
・バックテストと違い約定力やスリッページの織り込まれたデータが取れる

✖️デメリット
・長期間の良質なデータを取るために時間がかかる
・デモ口座とリアル口座で成績が異なることがある(スプレッド等により)

バックテストと違って、実際に運用した成績に極めて近くなるのがフォワードテストということですね。ただしデモ口座でテストしたのかリアル口座でテストしたのかで成績は変化するのでご注意を。デモ口座では約定が弾かれることはほぼゼロですがリアル口座ではよくありますので、大抵はデモ口座の成績の方がいい感じに見えます。

もっとも参考にするのはフォワードテストだが、バックテストは侮ってはいけないよ

一般的には「フォワードテストだけでいいじゃん！」と思いますが、どっこい、バックテストにも相応のメリットがあることがわかりましたね。

バックテストは「その自動売買EAの特徴と強み弱みをしっかり把握する」
フォワードテストは「このシステムはしっかり稼げるのか」

をそれぞれ判断するツールとして活用するといいと思います。

実際に運用してみるとフォワードテストの成績に比較的近い数字に着地すると思いますが、デモ口座でのフォワードテストの場合は、そのテスト成績の3割減くらいの利益を見込んでおいてまず間違い無いでしょう。(あさくら経験則) #コロナ真っ只中相場は例外

では本日の勉強はこの辺で。
(煉獄杏寿郎を観に行ってきます。)

ではまた。