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#トレード

VPINによるパンプ検出と仮想通貨トレードへの応用(第二回)

VPINによるパンプ検出と仮想通貨トレードへの応用(第二回)

こんにちは、Hohetoです。
前回のnoteでは、相場の暴騰・暴落を検出する「VPIN」という指標について解説しました。

第二回目となる今回のnoteでは、VPINの具体的な計算方法や特徴について詳しく解説します。

VPINの計算方法

図1.VPINの考え方

前回のおさらいです。VPINは以下の流れで計算します。

①約定量を、Buy約定とSell約定を判別できる状態でリアルタイムに
 

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VPINによるパンプ検出と仮想通貨トレードへの応用(全3回くらい予定)

VPINによるパンプ検出と仮想通貨トレードへの応用(全3回くらい予定)

(トップ画像 via)

こんにちは、Hohetoです。
今回のnoteでは、相場の暴騰・暴落を検出する「VPIN」という指標について解説します。

そもそもビットコインでは、「シンプソンズ・チャート」や「Pump & Dump」と呼ばれるような上下に激しく価格を振るような価格操縦行為が日常的に行われています。

図1. bitFlyer FXBTC/JPY 1時間足(2018年末ごろ)via T

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アルファ探求「平均回帰」編

アルファ探求「平均回帰」編

こんにちは。Hohetoです。
今日は、高頻度取引における短期価格予測についてのお話です。

逆選択リスクと短期価格予測マーケット・メイクのような高頻度取引において、「逆選択リスク」という概念が存在します。

マーケット・メイクは、板に指値注文を置きますが、買いの指値注文を置くという行為は、「価格がその水準まで下がってきて約定することを期待(予測)し、かつ、その後、価格が同水準以上に高くなることを

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暗号通貨市場におけるHFTまとめ

暗号通貨市場におけるHFTまとめ

こんにちは。Hohetoです。

今回のnoteでは、暗号通貨市場で実際に行われているHFTの取引戦略を俯瞰的にまとめてみます。

はじめに一言にHFTと言っても種類は様々です。

そもそもHFT(というよりもアルゴリズム取引全般)はITを利用した合理的なものがほとんどですが、一部にグレーな手法が存在したり、バーチュのような巨額の利益を出す存在が散見するため、全体としては世間にあまり好意的に受け入

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マーケット・メイクにおける在庫管理と実運用上の懸念点

マーケット・メイクにおける在庫管理と実運用上の懸念点

今回のnoteでは、bitFlyerでHFTボットを稼働する際の注意点の一つとして、ポジション取得APIの遅延や誤差による損失可能性についてまとめます。

今回の記事の主な対象は、HFTの中でもAsk、Bidの両側に指値を出す「マーケット・メイカー型」のボットです。

マーケット・メイカー型ボットのあらまし一言でHFTと言っても、様々な戦略が存在します。その中でも「マーケット・メイキング戦略」によ

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