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2019年9月の記事一覧

VPINによるパンプ検出と仮想通貨トレードへの応用(第二回)

VPINによるパンプ検出と仮想通貨トレードへの応用(第二回)

こんにちは、Hohetoです。
前回のnoteでは、相場の暴騰・暴落を検出する「VPIN」という指標について解説しました。

第二回目となる今回のnoteでは、VPINの具体的な計算方法や特徴について詳しく解説します。

VPINの計算方法

図1.VPINの考え方

前回のおさらいです。VPINは以下の流れで計算します。

①約定量を、Buy約定とSell約定を判別できる状態でリアルタイムに
 

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