株における「ジブリの法則」は実在するのか？ （第2報）

　前回から記載している「ジブリの法則」探索について、今回はさらに2年分のデータを追加し、合計5年分を解析したので、報告します。

調査を始めたきっかけ

　データ解析の勉強を始めたものの、outputする場所もなく、新しい環境でふわふわとしていましたが、友人からのススメもあり、株の世界で知られているアノマリー現象の証明をテーマとして、データ解析を開始しました。使用しているソフトは主にpython、RとEXCELです。私自身、株は未経験ですが、テクニカル分析は楽しそうだなぁと思っているこの頃です。ファンダメンタルな部分については、友人などに解釈をお願いしています。

アノマリー現象

　anomalyは、基準からの逸脱を意味しており、株の世界では、根拠はわからないが、ある因子があると株価が荒れやすいといった経験則として知られている。例として、「今日は満月だから、明日の株価は荒れるだろうな」といったような、理屈が理解不能なものです。

ジブリの法則

　ジブリの法則は、金曜ロードショーでジブリ作品が放送された翌月曜の株価が荒れるというアノマリー現象です。当然ですが、ジブリ作品と株価の関係性に理由があるはずもありません。

✅調査目的
　「ジブリの法則」の証明

✅調査方法

調査対象；2016年4月〜2020年3月までの5年間に金曜ロードショーが放送された日の日経平均株価（放送日株価）と放送翌週の月曜株価（翌月曜株価）
調査方法；ジブリ放送後の影響を確認するため、翌月曜株価と株価変動について、金曜ロードショーでのジブリ放送後(ジブリ群)とジブリ以外が放送された場合（その他）を比較した。
比較方法
　1.ジブリ作品の放送時期と株価変動を確認。　
　2.異常な株価上昇や下降を確認するために、横軸に放送日株価、縦軸に翌月曜株価をプロットして、相関関係の有無を調べた。
　3.株価変動量（円）＝翌月曜株価ー放送日株価と定義して、ジブリ群とその他で比較した。また、放送日株価が低いことが、翌月曜株価への上昇率を上げてしまう交絡因子となる可能性があるため、横軸に放送日株価、縦軸に変動量をプロットし、変動量を比較した。
　4.変動率（％）＝変動量/放送日株価*100と定義して、②と同様にジブリ群とその他で比較した。
　5.変動率（％）について、ジブリ群とその他における変動分布の相違を、wilcox.testを用いて確認し、P<0.05を有意差ありとした。