Tradeクラスの実装例 ①移動平均線の交差

バックテストで使用するTradeクラスの実装例として、移動平均線の交差を使用した例を挙げておきます。

from output.trade.trade_base import TradeBase, Reason
from signals.indicator import Indicator as Ind
from signals.price_util import PriceUtil as PUtil


class Trade(TradeBase):
    # 移動平均計算日数
    SHORT = 5
    LONG = 10

    def __init__(self, price_row, price_values, trade_values, investment):
        super().__init__(price_row, price_values, trade_values, investment)

    # 買い可能判定（売買）
    def is_buy_signal(self):
        can_buy = False
        if not self.trade.is_hold:
            # 短期移動平均が長期移動平均を下回る。当日終値が短期移動平均を下回っている。
            close_list = self.price.close_list
            price_days = self.price.days
            short_period = self.SHORT
            long_period = self.LONG
            back_days = 1
            if price_days <= (long_period + back_days):
                return False
            # 前日
            ytd_short_ma = Ind.ma(close_list, price_days, short_period, back_days)
            ytd_long_ma = Ind.ma(close_list, price_days, long_period, back_days)
            # 本日
            back_days = 0
            today_short_ma = Ind.ma(close_list, price_days, short_period, back_days)
            today_long_ma = Ind.ma(close_list, price_days, long_period, back_days)
            today_close = self.price.close
            if ytd_short_ma > ytd_long_ma:
                if today_short_ma < today_long_ma:
                    if today_close < today_short_ma:
                        can_buy = True
        return can_buy