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velmotier
2018年5月17日 03:28
移動平均のドテンストラテジーを構築してみたかったのでトライしてみました。今回は「ロケット科学投資法」という書籍内で紹介されて一躍有名になったMAMA(Mesa Adaptive Moving Average)と、eVWMA(Elastic Volume Weighted Moving Average)と呼ばれる、出来高を考慮した移動平均を使います(VWAPとは別物)。最初にMAMAとFAMAの