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【SGR/USDバックテストデータ】トレンド系インジケーター
こんにちは、xystです。
今回は、SGR/USDにおけるトレンド系インジケーターを用いた
バックテストデータを公開します。
どんなデータかは、既に無料記事でRSIのバックテストデータを
一部公開していますので、参考にして下さい↓
この有料記事では、
・バックテストデータのExcelファイル配布(ダウンロード)
・バックテスト条件の拡充(条件追加・記事追記)
による有益な情報を公開していきます。
今回のトレンド系インジケーターは、
・ボリンジャーバンド(以下、BB)
・SMA乖離(エンベロープ)
・EMA乖離(エンベロープ)
それぞれ使用した場合のバックテストデータを公開します。
このバックテストデータを取得するには、人力でやろうとすると
膨大な時間と手間がかかってしまうため、価値があると思います。
また、バックテストデータを使い、
様々なロジックの開発に応用できると考えられます。
バックテスト条件
・日足確定ベース
・バックテスト期間:2018/5/29~2021/11/30
①各インジケータの閾値以下でロング or 閾値以上でショートした次足判定
②各インジケータで、1本前足が閾値未到達
→閾値以下でロング or 閾値以上でショートした次足判定
◎BB
・BBの期間:5~25の1刻みで16パターン
・BBのロング閾値:-1.5~-3.0σの0.1σ刻みの16パターン
・BBのショート閾値:+1.5~+3.0σの0.1σ刻みの16パターン
・データ数:16(期間)×16(閾値)×2(ロング・ショート)×2(①、②)=1,024通り
◎SMA乖離
・SMAの期間:5~25の1刻みで16パターン
・SMAのロング閾値:-0.5~-10%乖離の0.5刻みの20パターン
・SMAのショート閾値:+0.5~+10%乖離の0.5刻みの20パターン
・データ数:16(期間)×20(閾値)×2(ロング・ショート)×2(①、②)=1,280通り
◎EMA乖離
・EMAの期間:5~25の1刻みで16パターン
・EMAのロング閾値:-0.5~-10%乖離の0.5刻みの20パターン
・EMAのショート閾値:+0.5~+10%乖離の0.5刻みの20パターン
・データ数:16(期間)×20(閾値)×2(ロング・ショート)×2(①、②)=1,280通り
バックテスト条件について
私はバックテストで上位足における次足の反転率を
重要視しています。
もちろん下位足の分析も必要ですが、
統計学的な視点を持つことや
あまり相場に張り付く必要をなくす等の理由があります。
この辺りは、戦略や目的で考えに違いが出ると思います。
もし、この辺りの考え方がマッチングする方にとっては
このバックテストデータを得ることに意味があると思います。
バックテストデータはExcelファイル、pdfファイルで
それぞれダウンロードできるようにしています。
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