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【SOY/USDバックテストデータ】オシレーター系インジケーター

こんにちは、xystです。

今回は、SOY/USDにおけるオシレーター系インジケーターを用いた

バックテストデータを公開します。

既に公開している無料記事はコチラ↓

有料記事では、

・バックテストデータのExcelファイル配布(ダウンロード)

・バックテスト条件の拡充(条件追加・記事追記)

による有益な情報を公開していきます。

今回のオシレーター系インジケーターは、

・RSI

・RCI

・CCI

それぞれ使用した場合のバックテストデータを公開します。

このバックテストデータを取得するには、人力でやろうとすると

膨大な時間と手間がかかってしまうため、価値があると考えます。


バックテスト条件


・日足確定ベース

・バックテスト期間:2018/5/28~2021/11/30

・各インジケータの閾値以下でロング or 閾値以上でショートした次足判定

○RSI

・RSIの期間:5~25の1刻みで16パターン

・RSIのロング閾値:5~40の5刻みの8パターン

・RSIのショート閾値:60~95の5刻みの8パターン

・データ数:16(期間)×8(閾値)×2(ロング・ショート)×2(①、②)=512通り

○RCI

・RCIの期間:5~25の1刻みで16パターン

・RCIのロング閾値:-95~-60の5刻みの8パターン

・RCIのショート閾値:60~95の5刻みの8パターン

・データ数:16(期間)×8(閾値)×2(ロング・ショート)×2(①、②)=512通り

○CCI

・CCIの期間:5~25の1刻みで16パターン

・CCIのロング閾値:-150~-50の10刻みの11パターン

・CCIのショート閾値:50~150の10刻みの11パターン

・データ数:16(期間)×11(閾値)×2(ロング・ショート)×2(①、②)=704通り


バックテスト条件について


私はバックテストで上位足における次足の反転率を

重要視しています。

もちろん下位足の分析も必要ですが、

統計学的な視点を持つことや

あまり相場に張り付く必要をなくす等の理由があります。

この辺りは、戦略や目的で考えに違いが出ると思います。

もし、この辺りの考え方がマッチングする方にとっては

このバックテストデータを得ることに意味があると思います。

バックテストデータはExcelファイル、pdfファイルで

それぞれダウンロードできるようにしています。

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