最適化手法入門を読む 第2回

第1回の続きで下記の演習問題を解きます。

2.5 次の最適化問題を線形計画問題に帰着せよ
(ⅱ) L1ノルム正則化付きチェビシェフ近似問題

補足
L1ノルムによる正則化を行って予測モデルのパラメータを決める手法はLASSOと呼ばれます。

では実際に上記の最適化問題を線形計画問題に帰着します。目標は下記のⅡに帰着することです。

第1回の議論を参考に、新たな変数を導入していきます。

以上でL1ノルム正則化付きチェビシェフ近似問題も線形計画問題に帰着できることが分かりました。

最適化手法入門