[敗北宣言]やはり市場予測は難しい、要因分析からBotterへ
このサイト（過去の市場変動を元に、将来の価格を提示する試み）をスタートさせて約3ヶ月が経過しました
結論から言うと、株にせよ通貨にせよ、トレンドに乗っているときはそれなりには当たるものの、実際の市場変動にはその企業の業績、マーケット全体の動き、また政治的要因が入るため、このML市場予測そのもので利益を上げることは難しいようです。そう、財務省のドル買い介入タイミングなんぞわかるわけも無いわけですよ。
要するに、この予想では儲けられないということです
通貨予測値にはCPIやM2の値の勘案などもTensorflowに放り込みましたが、当然ながら発表データが月次で、リアルタイム性が要求される短期トレードにもあまり利用ができないわけですね。
長期的に妥当とされる株価の水準や、FXのレートについては、純粋に経済学を参考にした方がよいでしょうが、その専門家を集めたバイサイドですらインデックスファンドに勝利することは難しいことも事実です。
というわけで、モデルの使い方を修正することにしました。そう、敗因から、その回避方法を考え
市場動向（これは回避不能）
その企業・国の経済動向ー業績に影響されない対象を利用、要するにBTC
長期トレンドの変化ー予測期間を3ヶ月から30分程度に短縮
できたのがこちらのボードです。過去12時間のデータを元に、BTCの対ドル価格を30分だけ読む、ということを実装しました。しかしながら、バックテストを過去半年（2022年4月ー11月）で実施したところ、これもまたこのままでは収益を上げることができないことがわかりました。
そこで、その各時点での予測値を、標準偏差や移動平均で掛け目を作り、買いと売りの判定を行うようにしたところ、なんとバックテスト期間で投資額を2倍程度に増やせることがわかったのです。
というわけで、BinanceのAPIを呼び出すように予測プログラムを改修し、実際に稼働を始めました。どうやらこの分野には数多くの先輩方（Botterというそうです）がいらっしゃるようで、稼ぎ終わった後のネタバレから便利ライブラリ（Asyncまでちゃんと利用したPythonコード）なんかが用意されていることは作った後で気づきました。リサーチ不足で2週間ぐらい無駄にした気がします。大量に取引するのであれば、効率性は先輩Botterの公開ライブラリの方が圧倒的に良いと思われます。
で、早速の損失、そして不動の一ヶ月
そう、長期トレンドが変わったのです。早速私のBotは損失を出し、その後プログラム自体は稼働し続けているものの、取引条件を満たさないということが1ヶ月近く続きました。
この空白の一ヶ月、さらにBot第2弾（板情報を取得して整形したあと短期数分先を予測する）を作成していましたが、ついに第1弾の方も連日の高騰のおかげか、取引条件を満たし、ようやくBot稼働からの記念すべき黒字転換を先日果たしました。ただ、市場が上がればポジションを取っていれば当然利益を上げられるので、今後の下げ局面でどこまで逃げられるか次第かと考えています。
今後について
現状の知識ではBotの苛烈な生存競争にはかなり技量が不足していることがわかったので、Botを改善しつつ腕を磨くため、まず先輩Bottersの取り組みを学習し、先人たちの英智を習得しようと考えています。サイトの3ヶ月予想はどこかで消しますが、30分予想の方は当面継続予定です。
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