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勝ち続けられる株やFXのトレーダーは極めて少ない... その理由とは


〜 確率的優位性を確認する 〜


その売買ルールに実は確率的優位性がなかった。

ルール自体に確率的優位性がなければ話になりません。これは非常に重要なことです。

続けることで徐々に資産を減らしていくものになんの価値もありません。

逆に言い換えれば、少し乱暴な言い方になりますが、確率的優位性さえあれば資産は時間の経過とともに殖えていくことになります。


具体的には、損益比が1対1の売買ルールであれば、勝率が50%を超えている事が必須となります。ちなみに損益比が1対2の場合は33.4%以上という具合に。


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では確率的優位性を持たないルールがなぜ生まれるのか、またなぜそれを信じてトレードを繰り返すのかということですが...

その答えのひとつは、その売買ルールが参照した相場環境が、長期的な視点から見た場合、一般的なものではなかったという場合に起こります。

ある意味特殊な相場の期間を参照したことによるのですが、この "特殊" や "一般的" のという言葉の定義づけが出来ないのも相場の特性です。

最も単純で明快な解決方法は、 参照する期間を延ばすこと になるのですが、これは逆に「確率的優位性を見出す作業」や「少しでも向上させようとする作業」がどんどん困難になるということになります。


もうひとつは、そのソースとなった期間にパラメータをチューニングし過ぎることで起こり得ます。

これはカーブフィッティングと呼ばれるもので、前記期間に最大限のパフォーマンスを求めすぎたために、最も重要な事項であるはずのそのテクニカル指標自体の理解が歪曲し、そのパラメータの持つ特性を見失うことで起こります。

確率的優位性を保つためには、相場心理学に反することなく、常に『理にかなった』ものであるということが必要なのです。


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~ 連敗中にやめない ~


どれほどの確率的優位性を持った売買ルールであったとしても、それが100%でない限り 必ず連敗 があります。

確率論では、連敗の後には必ず連勝が待っているのですが、その売買ルールがロジックを公開していないブラックボックス的なものであった場合、普通は連敗中にその売買ルールでの取引を止めてしまいます。

付け加えると、ロジックや考え方を公開しているものであったとしても、そのロジックを十分に理解せず使っていたり、また半信半疑で使っている場合でも同じです。


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どのような売買ルールであろうとも、余程勝率の悪いもの※ でもなければ、皆が連勝するまで使い続け、連勝中にやめることで、理論上こういったことはなくなります。

もちろんこれは机上の空論で、実際には連勝中にその売買ルールやパラメータを新しいものに切り替えることが出来る人など皆無でしょう...

対策としては、その売買ルールに本来備わった優位性※※ が発揮されるだけの十分な回数を継続して取引するために、最初から連敗を想定して臨むことでしょう。

 ※ 曲がり屋:その逆をすればすごい勝率となるのだが、それでも上述した損益比が同じルールであれば50%から大きく乖離するもの自体存在しないと考えたほうが無難 
 ※※ バックテスト:過去の値動きデータを用いて売買ルールの検証を行う



~ 損切りを行う ~


負ける人で最も多い例が、ストップ注文を置かなかったことによる破産、ロスカットです。

ストップを置かずにポジションをとるためには、

短期トレードであれば相場から目を離さない状況が必須、長期スタンスであれば、レバレッジを抑える、あるいはそれをかけずに、金利差で有利という前提が長期に渡って崩れないということが最低条件となります。


そのたった一度の大損は、 ストップ注文を使わず、そして狙いとは異なった小さな利食い繰り返し、加えて損失の拡大を放置したことでしか起こり得ません。



〜 相場に立ち向かう精神力を身につける 〜


どれほど優秀なルールであってもエントリーと同時に利益を増やしていくわけではありません。

損失の多くはメンタルに関係しています。

トレーダーはマーケットにおいて、自分以外のトレーダーに勝利するだけではなく、自身にも常に勝利し続けなければならないといわれます。

元来人間は感情に左右されるもので、トレーダーの最大の敵は実は自分自身なのです。

人は含み損にはある程度耐えるが、含み益が減ることを極端に嫌う傾向があるようです。

つまり、利食いが早くなる傾向を元来持っていると言えます。

これが検証されたシステムトレードの適正なパフォーマンスを実現できないということにつながります。

対策は売買ルールとそのロジック、設計方針を信頼することに尽きます。



〜 検証を怠らない 〜


十分な検証を怠っただけでなく、検証方法そのものの間違いや勘違いによる損失。

勝率を上げるためには、過去のデータに対して検証ツールを用いて条件出しを行い、エクイティカーブを確認するのがスタンダードな方法として広く知られています。


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しかしここで問題となるのは、検証できないもの、裁量部分を定量化できないものの扱いであり、しかもアイデアとして優れたものは、意外とこちらの方に多いことです。


たとえば、類似フォーメーションからの分析や、サポート/レジスタンスを含むようなルール、日柄やサイクルに着目したもの、上位時間軸まで含めテクニカル指標を組み合わせたような複雑なルール...

つまりプログラムで書けないものがそれにあたります。


また、終値が決定するまで動き続けるテクニカル指標と実体との組み合わせによるサイン等も検証結果と実トレードが大きく乖離する原因なのですが、意外と見落とされがちです。


上記以外にも検証作業には以下のようなミスが考えられるでしょう。

・検証に用いたチャートソフトの限界
・検証プログラムのバグ
・終値参照の場合その途中でサインがでるものに多いのだが、検証プログラムそのものの考え方が間違えていた
・用いたデータに異常値が含まれていたり非連続であった
・チャートソフトでは不可能な検証を専用プログラムで作成したときの問題

等、考えられることは多々あります。

対策としては、以下に述べるEAポートフォリオのような、勝率5割で利益を出せるシステムに対して、その勝率を常にモニターするようなルールのものが一つの解となるのではないでしょうか。


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〜 信頼できない他者に依存しない 〜


シグナル配信サービスや、他トレーダーの売買に乗っかる方法、あるいは売買ルールだけでなくそのロジックや設計方針・考え方すら公開しないシストレプログラムでいきなり大きなドローダウンを食らわされた結果の大損。

これらはトレードを他者へ依存した結果で、実は投資の本質から逸脱した非常に危険な方法です。

もし他者依存で資産運用するなら、破産も含めてそのパフォーマンスは運用先の信頼度にのみ関わるのですが、プロと呼ばれるヘッジファンド等の金融商品には、大きなリスクが存在することを知っておかなければなりません。


ひとつは、意外に短いファンドの寿命です。

星の数ほどあるファンドですが、一説によるとその平均寿命は4年とも言われています。

毎年あるいはさらに短い期間でいいものを選び渡り歩けるのであればいいのでしょうが、そんなことが出来る人ならばハナから自身ですばらしい投資パフォーマンスを出せる方でしょう。

付け加えるなら信頼の出来る銀行や証券会社が扱っているから大丈夫というわけでもなさそうです。

2つ目は胴元の利益が多い(=配当が少ない)ことです。

通常大もうけの年があって損失を補填しながら生き残っているもので、150%運用できた年でも配当は20%、利益が出なかった年は配当ゼロというのでは、リスクのみを抱えてファンドに儲けさせているようなものです。

投資のプロは過去の実績。これはまだ破産を経験していないだけとも言えませんか?


もしシグナル配信で勝てたとしても...

それは自身トレードスキルの向上を意味するものではなく、むしろ逆、退化を招いているのかもしれません。


完全自動売買で勝てたとしても...

自身でチューニングできない手法は、「無責任な他者」に依存した危険なブラックボックスに等しく、悪夢は突然そしていつか必ず訪れます。



〜 聖杯を信じてはいけない ~


「勝率100%の売買ルールの存在」を信じて、または信じさせられて破産した方もいます。

これが意外に多いのです。

その多くはスワップ派と呼ばれる方々の証拠金でした。

当時、クロス円の買い下がりスタンスでロングポジションを構築することがFXのスタンダードな方法で、いわゆる「金のなる木(聖杯)ルール」が全盛、そのほとんどはストップを置くことは愚行と示されていました。


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確かに長期間に渡るこの円キャリートレードは、トレーダーの感覚も麻痺させ、前記が間違いであることを強く否定できない相場環境が出来上がっていたように記憶します。

しかし、ご存知のように2008年10月、後に「100年に一度」とも表現される世界金融危機により、それまでのルールが粉々に砕け散りました。

レバレッジバブルの崩壊、信用収縮です。

現在では、過度にチューニングされ勝率を無理やり吊り上げたシステムトレードの売買ルールに見られます。

投資の世界では、トータル収益で勝つことを最重要とし、度々損を確定させることが必要となります。

皮肉なことに、この損切りを嫌うが故にありもしない「金のなる木」を探す無限ループに迷い込んでしまうことで、無駄なお金と時間、労力をつかった挙句、破産させられてしまうのです。



〜 投資仲間をさがす 〜


ナポレオンヒル成功哲学の中に、マスターマインドの法則というものがあります。

アイデアの足し算は、単純な算数ではなく「1+1」が「3」にも「4」にもなる...  相乗効果を説いたものです。

為替相場の手強さから、個人で取り組むことへの限界を感じここに辿り着かれた方々、その考えはおそらく正解です。

FXで勝ち続けるために必要なことを、個人でカバーし続けることは不可能と考えています。


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〜 相場のルールを知る 〜


はじめにFX投資家として「最低限知っておかなければならないルールを知らない」ことにあります。

FXは、世界一の規模を誇るマーケットです。

このことは今後も変わることなく「世界中どこでも使える収益機会」であり続けることでしょう。

だからこそ相手は巨大。しかもそれを義務教育レベルに落とし込んで学んできた金融先進国の住人たちです。

装備も持たず立ち向かっていくこと自体...  無謀です。


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