日経225先物・オプション戦略〜統計学でSQを攻略する〜(5.各月のSQ値解析、23年5SQ戦略)

5.各月のSQ値解析

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　4−1、4−2の結果を利用して、各月のSQ値の予測を行います。
　予測には回帰分析を使用します。回帰分析とは、複数個の変数の関係を解析するための代表的な手法です。回帰分析では、原因となるべき変数を説明変数と言い、結果となるべき変数を目的変数と言います。
　yを目的変数、x1、x2…を説明変数とする時、回帰分析で想定されるモデルは、
　　　　y＝f(x1，x2，…)+ε
　　　　f：x1，x2…の関数　ε：誤差
となります。言葉で表現すると、目的変数は説明変数の関数と誤差により構成されているということです。

5−2 23年5SQの解析

5−2−1 回帰モデルの設定(5SQ)