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先物取引、そろそろ暴落に、【警戒】か?
こんにちは、TIGER TRADEで、先物オプション分析と、アルゴリズム解析を担当しているDIOです。
先週は、ずっとレンジ状態でしたね。
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ドル円は、介入警戒ゾーンを、じりじりと・・・
![](https://assets.st-note.com/img/1716652883626-UMj86RbBsO.png?width=800)
アメリカの金利は、25日平均線で、叩かれるか?
![](https://assets.st-note.com/img/1716652777626-amRb8BtSYB.png?width=800)
5/26までの、オプション(全体)は、
![](https://assets.st-note.com/img/1716654556863-Q1APMdWmC1.png)
![](https://assets.st-note.com/img/1716652041004-R8L1VDAll3.png)
方向感(売り仕掛け、買い仕掛け)は、無し。ただ、若干、違和感も・・・?
VIX指数は、
![](https://assets.st-note.com/img/1716652627285-VLTiHXgcTl.png?width=800)
何かが、来そうな予感も・・・。
オプショントレーダーなので、オプション表を基に、判断すれば、現在は、中立状態です。どちらかといえば、売り優勢でしょうか・・・。なんとも微妙な、状況です。
ですので、私は、週末の持ち越しは、ありませんでした。
先々週までは、有料noteの方でも、持ち越しを予定していると、書いていきました。なぜなら、先々週までは、上昇に、仕掛けが、感じられたためです。
ところが、先週は、一転。可もなく不可もない、微妙な雰囲気になってしまい、うーん、といったところです・・・。
不幸中の幸いなのが、先々週、コールオプションあるいは、プットオプションを買わなかったことですね。もし買っていたら、減価が進むので、相当な損失でしょう。
仮に、38000円のプットを、買っていたら、15日の終値は、570円ですが、現在値は、250円ですから、220円の損失です。単位は、1,000倍なので、先物ミニ換算で、2200円分です。汗
買おうかなと思った時があったので、これは、良かったです。もちろん、プット/コールを、保有することで、先物取引も、それ相応の数を、ディールしますから、一概には言えませんが・・・。
気になるのは、為替と、VIX指数でしょうか。
VIX指数は、2013年から2022年までの10年間での、平均値ですが、
2013年:14.23
2014年:14.23
2015年:16.67
2016年:15.83
2017年:11.09
2018年:16.64
2019年:15.39
2020年:29.25
2021年:19.72
2022年:25.60
約17.96pointです。現在の値は、11.92pointですので、歴史的に見ても、低水準だと言えます。
※VIX指数は、株価の下落時に上昇、株価の上昇時に下落する為、恐怖指数と呼ばれています。言い換えると、VIX指数の低い時は、株価の下落に備える必要があります。低ければ低いほど、その反動は大きいので・・・。
貼り付けたチャートは、週足なので、直ぐにとは言いませんが、そろそろ大きい下げが、あっても、おかしくはないですね。
お守りとして、プットオプションを買っておくと、いいかもしれません。
詳しい私が考える戦略は、有料noteで、また本日、掲載します。
2週間が経過したので、40%OFFになっています。是非、ご覧ください。
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