【TradingView】ストラテジー00Sigma2/00Lambda2/00Sorrow2/00Joy2【はむとれ】

2020年10月17日 00:34

更新情報:
　2020/10/17 　初版
　2020/10/17 　1アラート利用の場合は「バーの終値毎に1回」を追記

STARストラテジーの00Sigma/00LambdaとMOONストラテジーの00Sorrow/00Joyの改良版です。
基本的にはパラメーターの変更と、最近のトレンドの出にくい相場への対応(動きがなくなってきた場合に早めに抜ける)です。
来月以降00Sigma2/00Lambda2はSTARストラテジーに、00Sorrow2/00Joy2はMOONストラテジーに追加する予定です。

ご注意･免責事項

本noteは無料ですが、以下にご注意ください。
新規ポジションは2020年11月5日 0:00 (UTC)まで発生します。
対応するアラートも同じく2020年11月5日 0:00 (UTC)まで発生します。(オープン済みポジションのクローズアラートは発生します。)
本noteの内容は利益を保証するものではありません。バックテストは過去のデータに基づいて計算されているもので、将来の結果について何ら保証するものではありません。
本noteの利用により生じた如何なる損害についても当方は責任を負いません。

ストラテジー

本ストラテジーはロングあるいはショートを最大1ポジションのみ保有します。(ナンピンやピラミッディングは行いません。)
また、確定足の情報だけを利用し、エントリー/イグジットも足が確定したタイミングでのみ行われます。(いわゆるリペイントはありません。)

本ストラテジーは以下の共通(基本)パラメーターを持っています。
　　Start (YYYYMMDD)　バックテストの開始日
　　End (YYYYMMDD)　　バックテストの終了日

以下はSFD対策用のパラメーターです。

　　SFD GUARD (%)　　　新規エントリを止める乖離率(絶対値)
　　SFD BORDER (%)　　乖離率が±15%あるいは±20%前後の場合に
　　　　　　　　　　　　エントリーしない幅

SFD_GUARD は、現物 (BTCJPY) との乖離率がここで設定された値以上になっている場合、乖離を広げる方向のオープンを行わなくなります。(例えば、4.5 が設定された場合、新規シグナルに対して、乖離率が+4.5%以上ならショートのみ、-4.5%以下ならロングのみのエントリに制限されます。)
SFD BORDER が 0.1(%) の場合、乖離率が -20.1%～-19.9%、-15.1%～-14.9%、+14.9%～+15.1%、+19.9%～+20.1% の間エントリーしなくなります。(いわゆる SFD bot による張り付き対策)

アラートを作成しようとする場合、以下の警告ダイアログが表示されますが、これは、現物 (BTCJPY) の値を参照するために security() 関数を呼び出しているのが原因なので無視していただいて問題はありません。(シグナルはすべて確定した足の情報に基づいているためリペイントはありません。)

アラート

アラートは複合型で4つあり、「バーにつき1回」のタイプになります。
アラートは足が確定した瞬間(次の新しい足が出た瞬間)に1度だけ発生します。
この4つのアラートにははむとれでそのまま利用できるように、デフォルトで以下のようなメッセージが設定されています。
それぞれ、ロング/ショートのオープン/クローズ用(サイズ1)、ポジション保有中からのドテンロング/ショート用(サイズ2)となります。

,00Sigma2,BUY,1,LONG1
,00Sigma2,SELL,1,SHORT1
,00Sigma2,BUY,2,LONG2
,00Sigma2,SELL,2,SHORT2

また、今回から最新版はむとれでサポートされている、1アラートにも対応しました。アラート作成時に「ORDER」という名前の条件を選択すると1アラートが利用できます。(以下のようなメッセージが設定されます。)
1アラート(条件名「ORDER」)を利用する場合はオプションとして「バーの終値毎に1回」を設定してください。

,00Sigma2,{{plot("side")}},{{plot("lev")}},side={{plot("side")}} lev={{plot("lev")}} price={{close}}

はむとれで利用する場合はポジションがない状態まで待つか、チャート上のポジションと同数のロットを持った状態から開始する必要があります。(ToDoubles は使用しません。)

TradingViewによるバックテスト結果

直近のストラテジーテスターによるバックテスト結果です。(2018年1月～)
横軸はトレード数、縦軸は毎回1BTCでトレードした場合の累積損益(円)になります。

1. 00Sigma2 (H1, 2018/1～)

2. 00Lambda2 (H1, 2018/1～)

3. 00Sorrow2 (H1, 2018/1～)

4. 00Joy2 (H1, 2018/1～)

2017年1月からのバックテスト結果

以下は MetaTrader4 (MT4) を使って行った2017年1月からのバックテスト結果です。
グラフの横軸は時間、縦軸は累積利益率(%)になります。
累積利益率(%)はトレードごとの確定損益(%)を積み上げたもので、毎日UTC 0時(日本時間午前9時)基準で表示しています。(含み損益は合算していません。)
ドローダウン(DD)も同様に毎日UTC 0時時点のもので、日中にはこのグラフより深くなる場合もあるため注意が必要です。