2021/7/30　月末株安アノマリー、ドルインデックス下落に注意！

Ken：ドル円は実需のドル売りが散見され軟調にスタート、東京仲値過ぎには109.70割れまで下落。ただ本日は上海・ハンセン指数が上昇し、クロス円がサポート、ユーロ円130.20lvl、豪円は81.10lvlまで、連れてドル円は109.83lvlに下値を切り上げる。ユーロはユーロ円の上昇に底堅く昨日の高値をブレイクし一時1.1860lvlまで。欧州時間、中国株が大幅上昇し、原油を含めコモディティ価格の買いが先行、資源国通貨が上昇、豪ドルは一時0.7410越えに。7月独失業率は改善したこともあり欧州株が堅調、ユーロの買いが優勢になりドル下落トレンドを後押し、ただドル円はこのドル売りとリスクオンの円売りが交錯し109.70－90で膠着。NY時間、4－6月期米GDP速報値、前週分米新規失業保険申請件数が予想比弱い数字だったことでドル売りが先行、内訳で個人消費が堅調だったことで景気敏感株中心に株価は堅調、ユーロ円130.55lvl、ポンド円153.45lvlの高値をヒット。その後は前日のFOMCが波乱なく通過し米長期金利が低位安定という事もあり、ドル円の売りが加速し109.50割れに下落。米7年債入札が低調、金利が上昇しドルを一瞬サポートするものの、引けにかけての株価の調整売りもあり、ドル円の上値は抑えられ安値引け。株価は中国株の反発をフォローする形で、弱い米経済指標にもかかわらず好調さを維持、3指数ともプラスで終了。原油はエネルギー需要の拡大期待から一時73.55lvlまで上昇。NY引け後にAmazonが好決算を発表するも予想を下回り、株価は大幅下落中。
ポジションは、豪NZ ドルショートはキープ。ドル円を109.85lvlでショートするものの、中国株反発にキープできず微益で撤退。ユーロドルを1.1850lvlで打診買いでロング。

BOSS：上海・香港を含め日経もアジア株式市場は概ね堅調! 流れを引き継ぎ欧州株式市場も底堅い展開。クロス円がBid推移でなかなかドル円を売る気になれず…
全然驚かなかったサプライズは米GDP…ハードル上げすぎで、予想を大きく下回る数字。それでも10年金利は若干上昇。米国3指数も小幅続伸。まぁ、予想が高過ぎただけで6%超の成長が続けばそりゃ満足ですよね。謎は日経先物…一時28,000円に迫る上昇を見せてたのに何故か若干ですがマイナス圏でclose。
ドル円の下げは唐突でした。｢予想比悪いGDPや新規失業保険申請件数の予想比大きい数字に金利先安感が台頭｣等苦し紛れのコメントが散見されますが、DXY(ドルインデックス) 絡みなのか、月末絡みなのか大きめのフローが主因だと思ってます。別の言い方をすれば、堅調な株価を頼りにクロス円Bidでドル円はサポートされてたのが、ドル売りの流れに逆らえきれなかった。Kenが指摘してた｢ドルインデックスチャートが下落しそう｣ってのが現実のものとなったと思われます。
ポジションドル円:終日時間足雲下がレジストしており、GDP後のドル円戻りで売るかstay outか悩んでる間に下がってしまいました…
GBP超極小ショートに関しては、Eur$を買って、超極小EurGbpロングとしました。

Ken：さて本日ですが、4－6月期ユーロ圏GDP速報値、7月ユーロ圏HICP速報値、6月米PCEデフレーターに注目です。
気になっていた下落しそうなドルインデックスが相場をリード。構成比率の高いユーロをロングにしたのですがマクロビューとの相違もありポジションはスモール。ドルインデックスは日足でMACDデッドクロス中、RSIもまだ43で余裕と更なる下落の可能性あり、91.50をクリアブレイクすると加速しそう。
一方で株価・原油が堅調なのに、クロス円が軟調なのが気になります。特に日経は月末下落アノマリーが継続中ですから要注意。
欧州ではGDP速報値、米ではPCEデフレーターが発表、株価への影響が気になります。米3指数ともしつこく高値圏で張り付いてる状態、そろそろ下落準備でしょうか？
戦略：豪NZショート(1.0655)　ユーロロング(1.1817)
・ドル円は日足で直近5日間連続高値を切り下げて上値を重さが鮮明に。下値雲下限109.30lvlがサポート、ブレイクすると前回の安値109.06lvl、200週線108.90をトライしそう。上値は転換線109.95、雲上限110.13がレジスタンスに。短期で時間足基準線、転換線、21時間線のある109.65－70lvlが上値を抑えると想定。また前回109.06の安値を付けたときはドルインデックスは上昇中でクロス円の売りがドル円を下げた形。今回はドルインデックスは下落中、まさにドルで動いてる形ですからドルインデックスの動きが重要。レベル的に109円台前半での追いかけ売りはNG、109円65－80での戻り売り狙い。
・ユーロはドルインデックスにフォローし強い波形。日足基準線1.1863、21日線1.1824、転換線1.1822がサポート。1.2266－1.1752の下落の38.2％戻し1.1948、半値戻し1.2009がターゲットに。ロングですが株価が下落するようなら撤退予定。

BOSS：今週はエントリーのタイミングを逃し続けており、流れが良くない…ドル円は日足雲中109.30/110.10。Kenと同じく、ドル相場への回帰を信じドル円戻り売り。月末のドル重要等で109.60/80あれば売り上がり。s/lは時間足雲抜けとしたいと思います。
ポンドには関しては、今週の上げは全く想定外、なんならポンドがリーディングカレンシーでした…1.4249-1.3572の下落の61.8％戻し1.3990、薄いですが日足の雲1.3985レベル、心理的レジスタンス1.4010をクリアーに超えたら、一旦ショート撤退予定。現状合成のユーポンロングですが、直近安値0.8498レベルも注視しておきます。

Ken：了解です。では本日も頑張ります♪

BOSS：良い週末を！