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【FX】あなたが損切幅を固定してはならない理由について。損切は考える物ではなく自然と決まる物。

FX次点トレード理論考案者高山

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■　はじめに　■

今、あなたが置いている逆指値

その置き場に対する明確な理由を

あなたは持っているだろうか？

明確で厳密な理由を

100回同じ場面に遭遇した時

100回同じ位置に設定できる理由を

その答えに揺るぎなき根拠と理由を

持っていないあなたに向けて

本日の内容を届けたいと思う

■　損切幅を固定しているあなたへ　■

「損切り幅」について悩まれているなら、或いは損切について何を悩めばいいのかさえ分かっていない段階だとしたら今日の内容はその一助になるでしょう。基本的な考え方・理屈さえ理解出来てしまえば、

損切りとは位置も幅も

「考える物」では無く

「自然と決まる物」

と理解する事が出来るだろう


▼　今回想定している読者　▼

今回は「損切り幅・ロスカット位置の根拠の置き方がわからない人向け」の投稿となっている。

損切幅を固定幅で置く事は「ほとんどの理論・手法」においては絶対にやってはいけない悪手となります。では全部で無いとするなら固定幅でも問題無い理論・手法も存在するのか？存在するのならそれはどんなモデルであるのか？

■　損切り幅は固定か否か　■

損切り初期位置におけるルールは大きく二つに分けられる。固定pipsか変動pipsか。これはどちらが正しくどちらが正しく無いというよりもあなたがトレードの前提に置いている理論・手法の性質によってどちらにする事が適正であるかが決まる。

今回は損切を変動pipsで都度対応する必要がある場合について解説。固定pipsで対応可能な場合についてはまた別の機会に。尚、参考までに私の個人的な研究の到達点・予測トレードにおいては固定pipsで対応可能な物となっている。（予測トレードや私の個人的な研究におけるその過程や完成・配信結果に興味がある方は過去の投稿やツイートを遡る事で情報を得る事が出来ます）

■　　損切り幅を固定すべきでない場合　■

（0）

損切りルールを二つに分岐させる「モノ」は先述した通り、あなたの採用しているトレードの前提となる理論・手法の性質によって決まる。

その性質は二つに分ける事が出来ます。一つは「トレンド・サイクル等を前提とした環境認識における単位・始点終点（角）に対する厳密な定義を有する理論・手法」そしてもう一つは「ある程度の精度を持った統計的アプローチによる予測を前提とした理論・手法等」又は「超高精度の予測トレードの場合で尚且つ＜抜け＞に対する根拠ある厳密な評価基準が設定されている場合」です。

そして損切り幅を「固定すべきで無い」のは前述した「トレンド・サイクル等を前提とした環境認識おける単位・始点終点（角）に対する厳密な定義を有する理論・手法」の場合です。私が提供している次点トレード理論もこのタイプになります。

(1)

◇　環境認識における単位・終始点定義を有するモデル　◇

トレンドやサイクル等、環境認識における単位・終始点に厳密な定義を有する理論・手法を前提としたチャートモデルの場合、その理論が正しい過程（※1）で構築された物である場合には次の物が『必ず』存在する。

＜トレンド概念が前提の場合＞

トレンドの発生定義・転換（終焉）定義

最小単位波一辺の発生定義・転換（終焉）定義

波の両端高値安値認識定義


＜サイクル概念が前提の場合＞

サイクルの発生定義・転換（終焉）定義

最小単位のサイクル発生定義・転換（終焉）定義

上記定義が存在した上でトレンド追従型のエントリーを行う場合、常に特定の波の角を想定したエントリーとなるはずである。無論、定義によってその角が想定から確定に状態変化する「位置」は違う事だろう。その点についての言及は後述する。

そして損切りルールは基本的にこれら「定義」に依存する事になります。もしあなたが実践されている理論や手法の土台となる環境認識部における各パーツ・単位に厳密な「定義」が存在し無いならそこに学ぶ価値、追いかける価値は無いと考えた方が良いでしょう。

さて今回は環境認識にトレンドという概念を前提に置いた理論や手法の場合を例に見て行きましょう。

▼　（※1）関連投稿　▼

◆　トレンドを前提としたモデルの損切例　◆

(1)
初期損切「位置」について

これから実際のチャートを使った解説して行きますがその前に、基本的な考えとあなたに対する問いを述べて置きたいと思います。

まずトレンドを前提としたトレンドフォロータイプのトレード理論及び手法の場合、それが何フレームであれ基準となるフレームにおけるトレンド方向に対し発生する修正波の「角」を想定して次の推進波に乗る事を目的としているはずです。

ここでの重要なキーワードは前置き部でも出てきたその波・そのスイングにおける関節部である「角」。トレンドフォロータイプの理論・手法の場合、角を想定しエントリーするという事は当然ながらそこが修正波の終点＝推進波の始点であると想定出来るような「条件」が存在し、エントリーにGOサインを出したからこそその角を背にポジションを持つ事になったはずである。

で、あるのにも関わらずSTOPがわからない？


そんな事があるのでしょうか。当然ながら初期STOPはその角に設定されるべきはずです。なぜならそこから下がる或いは上がると判断出来るだけの条件・定義に合致したからそれを根拠にあなたは売り或いは買いでエントリーしたのでしょう？では逆にその角にSTOPを置けないのだとしたら、

あなたはなぜそこでエントリーしたのですか？

損切の初期設定位置はエントリーした瞬間に、そのエントリーで想定している角に設定されるはずであり、それが出来ないのであればその位置でエントリーした事について矛盾が起きるはずである。

無論、絶対的な手法やエントリー等存在しない。損切られる事は当然あるだろう。しかし、その瞬間その時点でその理論或いは手法のルールにおいて単一解釈によって得られる唯一の解答がエントリーであるならば当然ながらそれはその角に対して修正波の終わり＝次の推進波の「発生」まで抜かれる事はないという前提でポジションを持っていなければならない。故にその前提が崩れる位置、すなわち角に置く事が振る舞いに対して矛盾の無い損切位置となる。

言い切れないルール、仕分け切れないルール、複数のシナリオが「同時」に出力されてしまうルール、これらは結局の所そのすべてに裁量という曖昧な判断基準が介入する事になる。これではそこにある優位性の偏り或いはネガティブな偏りを客観的に評価出来ない。なぜなら再現性や判断基準に一貫性が無いのだから検証を行う事さえも出来ない事が理由である。

(2)

初期損切「幅」について

まずそのルールを通してエントリー時に想定された背にしている角があり、そのエントリーが完全な逆張りでも無い限りは特定のアクション、次点トレード理論で言えば下位フレームのプライスアクション（以下ＰＡ）を利用して機械的にエントリーして行く事になる。

角からＰＡ発生によって推進波方向への根拠を持ちエントリーを行う訳だが角を背にＰＡ発生地点からエントリーするという事はそのＰＡポイントから角までの距離が初期損切「幅」となる。

EUR/JPY15min・日足背景・買い場面
エントリー条件合致後1回目エントリー発生

フォーメーション等のように漠然と形が出来たらというような曖昧さに依存しているようなエントリーを採用している場合でも無い限り一般的にＰＡ発生は当然厳密な定義によって発生を視認し、チャート右端現値から見てどの位置に何が起こればエントリーとするのかは厳密に言いきる事が可能であるはずである。

そして当たり前だがそのポイントは想定された角からどの程度の距離で発生するかは「事後的」にしかわからない。故にその「幅」について「事前」に固定する事は出来ない。ある時は角→ＰＡまで10pipsの時もあるでしょうし、ある時は角→30pipsの時もあるでしょう。故に固定出来ない。しかしＰＡが発生した直後に直ちに「決まる」事が出来る。

尚且つ、例えば私の次点トレードの場合、想定された角を背に現値から見て直近でＰＡが起こったと判断出来る位置は「それが起こる前から」認識しているため「指値」で注文を入れる事が出来る。つまりエントリー前から実際にはストップが正しい初期位置に設定されている事になる。

これは私の次点トレードの場合と書いたが、もしあなたが実践されている理論や手法がトレンドを前提としており、そこに波を見ているならばその波は特定位置における2転換の高値・安値を結んだ直線を見ているはずである。

と、するならその直線の発生定義が存在する事になり、その発生をプライスアクションと呼ぶであろう事から「普通」は事前にそのＰＡ発生地点（現値から見てココを突破したら或いはこの形になったらでも構いませんが）について指がさせるはずである。何月何日何時何分、この足によってエントリーにつながるPAが発生しましたよ、と。

もしそれが出来ない手法、あるいはその方法に一貫性と完全な再現性が無いのであれば疑いを持って検証或いは質問された方が良いでしょう。

なぜなら事後的にチャートの「形」に対して自分の都合よく見たいようにみた結果を当てはめるような物である可能性が高いでしょうから。

※　※　重要な補足　※　※

今回深く触れては無いが初期ストップ位置に関連して忠告を一つ。環境認識に厳密な定義や描写・視覚化ルールを持った理論である場合には段階的に逆指値位置が狭くなる事はあっても広くなる事は「絶対にありえない」と覚えていて欲しい。なぜなら波やサイクルの発生定義が厳密に定義されている場合、エントリー後に初期ストップが刈られる事はあってもその波やサイクル発生後・その波やサイクルが「崩れた」＝次の波やサイクルが「発生した」と言える位置や条件はその発生定義によって決まっている以上、リペイントがするはずもなく段階的なストップはその発生定義を満たす「場所・位置」に依存して推進していくからである。

よってあなたが師事している情報発信者なり理論・手法内において初期ストップはもちろんストップの移動方向が初期位置より「不利」に働く方向つまりは広くなるケースを示す記述があるのなら断言しても良いがそれらの情報は再現性や一貫性が担保されていない理論や手法と言える水準に無い物と判断して良いだろう。現値に対する分析もストップに対する処理も基本的に裁量が入る余地という物は論理的投資理論の場合存在しないと知っていて欲しい。


◆　最後に　◆

損切位置についても例えばロット設定についても用いる理論や手法がまず有り、それらの手法や理論と相性の良い着地点に従うという事が重要かと思います。

波の発生点に言及出来る（厳密な発生定義）があるトレンドを前提としら理論であれば自然とそのエントリーを実行した場合の角を想定出来る。であればその距離も又事前に把握する事が出来る。こういった条件を満たせているのであれば損切位置はトレード毎に変動させる事が合理的であると考える。

例えばこのモデルの場合、相性の良いロット数の決め方であれば損失許容額を予め設定する事によってその距離（pips）に応じてロット数を決める形が望ましいだろう。損切位置は変動・損失許容額は固定・ロット数は変動。

みなさんが現在実践されている手法、考案された理論が最適化された損切設定・ロット設定になっているかこの機会チェックされてはいかがだろうか。　高　山

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